Как знание волатильности поможет вашему трейдингу?

VolatilnostИ снова здравствуйте! Сегодня мы разберем немножко нудную, но очень важную тему. Как знание волатильности поможет вашему трейдингу? Давайте разберем следующие вопросы:
1)    Что такое волатильность
2)    Значение для практического трейдинга
3)    Индикатор волатильности.
4)    Волатильность как критерий выбора торгового инструмента

Мы не будем вдаваться в академические тонкости и сложные формулы. По-простому, волатильность рынка – это размах колебаний цен за определенный период времени. Иными словами – это величина (в пунктах или процентах) которую цена проходит за 1 минуту (1 час, 1 день) и т.д.

Чаще всего волатильность считается в процентах, это позволяет сравнивать различные инструменты друг с другом (например, акции, валюты и фьючеры). На Форексе, чаще всего расчет волатильности производят в пунктах (в пипсах).

Факторы, влияющие на величину ценовых колебаний:
1)    Макроэкономические новости (ведут к кратковременным всплескам цен)
2)    День недели
3)    Месяцы (в летние месяцы и перед новым годом цены, как привило, очень вялые)
4)    Тайм фрейм и т.д.

2) Значение для практического трейдинга
____________________________________
Волатильность имеет важнейшее значение для практического трейдинга, а именно:
— Позволяет выбрать наиболее перспективную (подвижную) валютную пару для торговли
— Позволяет отсеивать рыночный шум
— Позволяет грамотно рассчитывать стоп лоссы и тейк профиты

Идем дальше.

3) Индикатор волатильности
_________________________
Рекомендую не забивать себе голову формулой расчета волатильности, а воспользоваться готовыми индикаторами и скриптами, которые все за нас всё рассчитают.

Наиболее распространенные индикаторы волатильности это:
— ATR (Average True Range)
— CCI (Commodity Channel Index)
— полосы Боллинджера (Bollinger Bands),

Например, давайте посмотрим на полосы Болинджера

Болинджер полосы и волатильность

Обратите внимание, полосы расширяются вслед за ростом волатильности. И, наоборот, сжимаются при её снижении.

Однако, более ценным для нас является скрипт (индикатор) расчета волатильности, который можно скачать по ссылке  (для терминалов МТ4)

Это очень полезная штука!

Скрипт надо скопировать в папку с вашим торговым терминалом (в папку scripts):

Открываем терминал МТ4 => Файл => Каталог данных  => MQL4  => scripts

А дальше просто перетащите его на график.
Скрипт волатильности

Скрипт (в левом углу графика) показывает волатильность за 100 последних торговых свечей (баров). Естественно, этот параметр можно изменить.
По мимо прочего мы получим данные по (дневной график евро доллара):
— Среднему размеру тела свечи (48 п.)
— Среднему размеру верхней тени (25 п.)
— Среднему размеру нижней тени свечи (28 п)

Данные актуальны для текущего периода (август 2013 года). Естественно, со временем волатильность измениться и у нас будут другие цифры.

Ключевым параметром является средний размер тела свечи. Это разница между ценами открытия и закрытия. Это то, сколько мы будем в среднем зарабатывать, если откроемся по цене открытия дня и закроемся по закрытию того же дня.

Средний размер тела свечи пары евро-доллар составляет 48 пунктов в день. Если цена за день изменится, допустим, на 150 пунктов (4 знака после запятой), то в таких ситуациях говорят, что наблюдаем высокую волатильность.

Давайте применим тот же скрипт для часового фрейма (Н 1) пары евро-доллар.
Волатильность на часовом графике
Имеем следующие данные
— Средняя волатильность (15 п.)
— Среднему размеру тела свечи (6 п.)
— Среднему размеру верхней тени (3 п.)
— Среднему размеру нижней тени свечи (3 п.)

Таким образом, среднесрочный трейдер, удерживая сделку в течение одной дневной свечи, может рассчитывать на прибыль в 48 п, а торговец на часовом фрейме — на 6 п.

Вывод: чем меньший временной промежуток использует трейдер – тем меньший потенциал для прибыли он имеет.

Давайте подведем промежуточные итоги:
____________________________________

— Волатильность, очень важна при выборе торгового инструмента и тайм фрейма для торгов. Подвижные валютные пары для нас предпочтительней (т.к. предоставляют больший потенциал для взятия прибыли).

— Средний размер тела свечи (см. выше) является хорошим индикатором шума. То есть мы должны игнорировать все движения, которые меньше среднего тела свечи.

— Стоп лосс и тейк профит также должен быть основан на волатильности нашего рабочего тайм фрейма.

— Волатильность циклична (за периодами сжатия следуют периоды расширения и т.д.). Этот факт можно использовать для создания торговых систем. Но об этом мы поговорим в следующий раз.

Будьте счастливы! С вами был Art-of-Forex, до новых встреч!
blog-forex.org

Получилось много текста, поэтому  пройдется разбить статью на две части.
Продолжение следует…

Читайте также:
_____________
Торговая стратегия (видео) использующая волатальность.
____________

Видео в тему:

_____________

Понравилась статья? Комментируйте!

_____________

Добавить комментарий

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>