Волны Вульфа – основные понятия стратегии и способы построения

Что такое Волна Вульфа?

План:

1. Что такое Волна Вульфа?
2. Теория Волн Вульфа
3. Как построить волну Вульфа?
4. Стратегия на волнах Вульфа
5. Достоинства и недостатки

Волна Вульфа — естественный ритм, который существует на всех рынках, или во всех движениях на этом рынке. Она состоит из волн спроса и предложения, которые формируют свои равновесия.

Его автором является Билл Вульф, который эффективно использовал свои волны для трейдинга активами фондового рынка, в частности, основная масса операций производилась им с фондовыми индексами Standard & Poor’s (S&P). Его сын, Брайен Вульф, продолжил пользоваться изобретением отца, но пошел еще далее, распространив применение этого инструмента на другие финансовые рынки.

 

Можно сказать, что Волна Вульфа – это итог в сумме около тридцати различных лет изучения технического анализа. Подход, к определению цены во времени, который применял автор, стал называться кодовыми именем «Волна Вульфа» после того, как он продемонстрировал возможности метода одному из своих друзей – ученому ракетчику.

2. Теория Волн Вульфа

В основе метода лежит модель восходящий клин. Однако, она была сильно переработана. Волна объясняет существование спроса и предложения на рынке форекс.

Наличие волны объясняет, также, равновесие спроса и предложения.
Вспомним первый закон Ньютона – каждое действие порождает противодействие. Именно на этом законе держится Теория волной структуры Волны Вульфа. Таким образом, каждая образованная трендом волна должна неминуемо смениться новой волной в обратном направлении.

Несколько таких сменяющихся волн формируют волновую модель, позволяющую определить дальнейшее движение цены на графике. Волны могут строиться как при медвежьем, так и при бычьем тренде.

1

Корректно построенный паттерн, который создают волны Вульфа, состоит из пяти волн различной длины и сменяющих поочередно свое направление.

Пять волн имеют следующие характеристики и признаки:

• Первая волна является основанием волнового паттерна.

• Вторая волна указывает любую значимую вершину, следующую за первой волной.

• Третья волна обозначает новый минимальный или максимальный уровень.

• Четвертая волна позволяет определить направление пятой волны.

• Пятая волна является самой мощной и показывает предстоящую тенденцию (на ней и осуществляется вход в рынок).

2

3. Как построить волну Вульфа?

Для того, чтобы понять как строить волны Вульфа, нужно научиться определять пиковые значения цены. Для медвежьей тенденции необходимо найти максимальные пики, на бычьем рынке необходимы минимальные точки экстремумов.

Построение волновой модели производится по значимым точкам графика. На растущем (бычьем) тренде определение волны Вульфа выглядит следующим образом:

1. На графике необходимо найти два последовательных минимума (точки 1 и 3), которые соединяются диагональной линией. Обязательным условием является наличие между ними точки 2 – значимого максимума.

2. Далее нужно обнаружить очередной максимум (точка 4), образованный после движения цены от точки 3. Он должен располагаться ниже точки 2, но выше точки 1.

3. Прямым лучом соединяются точки 4 и 1. Таким образом, формируются две диагональные линии (1-3 и 1-4), указывающие вероятные линии поддержки и сопротивления. Четвертая волна – самая значимая и точность ее расчета влияет на корректность дальнейшего анализа. От линии между точками 1 и 3 проводится параллель по точке 2. Четвертая волна будет формироваться в образованной этими линиями зоне.

4. При пересечении ценой линии 1-3 образуется точка 5. Отталкиваясь от точки 5, тренд формирует следующую волну, которая и будет являться рабочей (на которой мы входим в рынок в области точке 5).Пятая волна формирует рабочую зону (зону торговли) и определяет направление тренда. Для ее выявления необходимо провести линию от точки 1 через точку 3, и линию, соединяющую точки 1 и 4.

Важные условия формирования каждой волны Вульфа заключаются в том, чтобы волна 2 всегда пробивала максимум 1 (точка 3 должна быть ниже точки 1), а волна 4 должна выходить за минимум точки 3 (точка 5 должна быть ниже точки 3).
Данный пример рассчитан для растущего (восходящего) тренда.

При преобладающих настроениях продавцов (нисходящем тренде) на рынке расчет волн Вульфа проводится по аналогичной схеме, но с противоположными значениями – вместо точек минимума 1, 3, 5 необходимо отыскивать на графике аналогичные точки максимума.

3

4

Сектор, в котором начинается пятая волна называют Sweet Zone. Начало пятой волны Вульфа может происходить за пределами линии 1-3, и это может нарушить построение волновой модели.

Свит зона в волнах Вульфа строится следующим образом:

• Через точки 2 и 4 проводится прямая линия.
• Далее через точку 3 проводим линию, параллельную линии 2-4. При большом угле, образованном линиями 2-4 и 1-3 параллельная линия может проводится через точку 1.

5

4. Стратегия на волнах Вульфа

Универсальность стратегии по паттерну “Волны Вульфа” позволяет работать на любом инструменте, в том числе и на валютных парах Форекс, и на любом удобном для Вас временном масштабе.

Алгоритм определения волн согласно стратегии Форекс “Волны Вульфа”.
На графике цены нужно найти 5 точек, которые и определяют волны. Отсчет ведется непоследовательно. При покупке и продаже правила отсчета зеркальны. График – барный или свечной.

Рассмотрим покупку.

1. На графике мы находим минимум (начало первой волны – точка 1), потом цена доходит до максимального значения (точка 2 – сформировалась первая волна, она направлена вверх) и откатывает вниз, формируя вторую волну. Минимум второй волны – это точка 3.

6

Теперь у нас 2 волны – первая направлена вверх, вторая вниз. Важно: точка 3 всегда ниже точки 1, то есть вторая волна по амплитуде больше первой и заканчивается ниже.

2. Потом формируется третья волна. Ее основание – точка 3, ее вершина – точка 4. Точка 4 всегда выше точки 1 (основания первой волны).

7

3. Проводим трендовую линию, соединяя точки 1 и 3. На продолжении этой линии мы ожидаем формирования разворотной точки, от которой будет отходить вверх волна 5. Именно тут будет расположена точка входа в длинную позицию. Обратите внимание: “Волна Вульфа” (точка 5 и вверх) не может быть определена, пока не сформировались точки 1-4.

8

4. Соединяем точки 1 и 4 (своеобразный угол с началом в точке 1).Таким образом, мы получим линию т.н. расчетной конечной цены (Estimated Price at Arrival, EPA). Расчетная конечная цена – это ожидаемый уровень, до которого дойдет цена после выхода из точки 5. Здесь мы будем размещать Take Profit.

Рассмотрим это на примере. Индекс SP500, Н1. На рисунке мы видим сформированные точки 1-3. Проводим трендовую линию по точкам 1 и 3 для определения линии, на которой будет размещена точка 5.

9

При поиске “Волны Вульфа” на продажу мы начинаем отсчет от основания (точка 2). При этом точка 3 всегда будет выше точки 1, а точка 4 – ниже. Только при таком расположении будет отсутствовать “абсолютное убегание рынка”.

Главная сложность при работе с волнами Вульфа заключается в их построении. Наиболее трудно выявить четвертую волну, пик которой становится точкой входа в рынок (точка 5). Оттолкнувшись от точки 5, цена придерживается тенденции в направлении диагональной линии, проведенной через точки 1-4.

Вот несколько советов:

• Выход из сделки стратегия волн Вульфа рекомендует делать при достижении ценой линии 1-4.

• При входе в рынок можно ожидать небольшой локальной коррекции у основания линии 2-4. Поэтому следует установить стоп-лосс на уровне ближайшего пикового значения цены или перевести в точку безубыточности.

• В некоторых случаях цена, начав движение в области точки 5, не доходит до линии 1-4, поэтому take profit (приказ на фиксацию прибыли) следует установить чуть раньше на расстоянии в 5-10 пунктов. Также во время торговли на пятой волне можно использовать трейлинг-стоп.

5. Достоинства и недостатки

В этом пункте мы рассмотрим основные достоинства и недостатки данного инструмента.

Достоинства:

• корректность определения предстоящего тренда. Вместе с тем в трейдерской практике они могут использоваться и для определения завершающейся тенденции, и для нахождения оптимальных точек входа в рынок.

• не требует изучения графиков цены на разных таймфреймах. Все расчеты производятся в рамках одного временного интервала.

• универсальность. Сегодня многие трейдеры изучают волны Вульфа и как на них торговать, используя активы фондового, сырьевого, товарного и валютного рынка.

Этот инструмент эффективно используется в качестве основополагающего средства при формировании многих торговых стратегий и тактик. На его основе создаются автоматические торговые системы и индикаторы.

Недостатки:

• поиск волн и соответствующее им построение линий является достаточно субъективным и зачастую существует несколько вариантов построения одной и той же линии.

• открытие позиции происходит после нескольких максимумов или минимумов на графике, поэтому бывает сложно определить точное место входа.

• ценовая цель позиции противоположна текущему тренду, поэтому психологически сложно продолжать ее удерживать, цена еще движется в противоположном направлении.

Заключение:

Волны Вульфа имеют свои достоинства и недостатки. После небольшой практики, вы легко в них разберетесь. Тут главное выявить главную Волну, а затем торговать в ее пределах. Они чем-то похоже на трехмерные картинки. И спустя какое-то время вы сможете их увидеть.

Примечание:

Узнать больше можно прочитав книгу «Волны Вульфа», которую написал Билл Вульф.

Скачать ее вы можете тут:

http://www.forexprotrader.ru/sites/default/files/download/bill_wulf_volni-wulfa.pdf

Видео:

_________________

Жми кнопки соц-сетей!

_________________

Похожие статьи:
  1. Шок! Линии Фибоначчи приносят прибыль
  2. Свинг трейдинг (от легендарной Линды Рашке)
  3. Прогноз от 18 августа 2014 года.
  4. Ральф Эллиотт (его биография, теория и критика).

Добавить комментарий

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>