Управляй рисками правильно! Или фиксированная доля риска.

Большинство трейдеров относятся халатно к вопросу расчёта риска. Многие вообще его не рассчитывают. Действуют на глазок или по упрощенной схеме.
Например, «Рискуют 0.1 лотом на каждую 1000$ депозита». Если депозит 4000$, то будут рисковать 0.4 лотами.

Это неправильно!

Правильно в каждой сделке рисковать определенным процентом депозита. После получения прибыли (или убытка) величина депозита изменяется и надо снова рассчитывать риск от величины (уже изменившегося) депозита.

Пример:
Депозит 1000$ Риск 7%
Риск в долларах будет равен:
1000*7/100= 70$
Трейдер открыл сделку. Допустим, получил убыток. Теперь депозит равен 930$ 7% от 930$ будет 65.1$
Теперь мы должны поставить на кон 65.1$. Если депозит снова уменьшиться, то необходимо высчитывать 7% риска от новой величины депозита. И так далее.

Процент риска должен оставаться неизменным. Но величина риска в долларах и торговый лот будут постоянно меняться (из-за изменения депозита)
Такая тактика управления капиталом даёт вам огромное преимущество.

Если вы попадете в неудачную полосу (несколько убытков подряд), то вы сможете достаточно безболезненно пережить её (так как будете уменьшать ваш долларовый риск). В прибыльной фазе, напротив, вы будете увеличивать свой долларовый риск, потому что ваш депозит тоже будет увеличиваться.

Примеры:
Депозит 100$. Мы рискуем 10% от нашего депозита. Если депозит уменьшается, то мы уменьшаем риск в $ (риск в % остается неизменным).

После 10 убытков мы имеем 34,8$. Т.е. потеряли почти 66%, но у нас есть деньги, мы можем совершать сделки!

А вот, что будет после 10 прибыльных сделок подряд…..

У нас 259$!

Метод «Фиксированная доля (процент) риска очень хорош, но он имеет один недостаток. Это, так называемый, ассиметричный рычаг. Это ситуация при которой приходится отыгрывать убытки меньшим торговым лотом, чем был до этого (до убытков). Следовательно, при равенстве прибыльных и убыточных сделок депозит трейдера будет уменьшаться.

Разберем эту ситуацию на примере.

У нас опять условный депозит в 100$, риск 10%, были получены 5 прибылей, а затем 5 убытков.

Несмотря на то, что количество прибылей равно количеству убытков наш конечный депозит после серии сделок уменьшился (составил 95$). Это было вызвано пресловутым эффектом ассиметричного рычага.

Общий вывод

Несмотря на определенные недостатки, методы «Фиксированная доля (процент) риска является наиболее оптимальным. Он позволяет «пережить» значительные убыточные фазы (это самое главное)! А при наступлении прибыльных фаз в работе торговой стратегии, он позволяет значительно увеличить суммарную прибыль (за счёт реинвестирования).