Приветствую, дороги друзья! В сегодняшнем видео затронут важнейший вопрос — фактор случайности на Форекс.

!!!Просмотрите видео обязательно!!!

Форекс трейдеры делятся на две категории:

1) Те кто понимают теорию игры с сильным случайным фактором.

2) Те кто не понимают.

У вторых нет шансов на стабильные заработки. Надеюсь, вы будете в когорте понимающих.

//////////////////
Узнайте об анализе японских свечей.
//////////////////

Длительность АВТОРСКОГО видео: 18 минут.

Видео Вконтакте

Видео на YouTube

Фактор случайности на финансовых рынках

План:

— Понятие случайности (неопределённости) на финансовых рынках
— Сложность оценки результатов
-Дисперсия
— Уменьшение фактора случайности

Понятие случайности (неопределённости) на финансовых рынках

Пример неслучайного процесса: вождение автомобиля. Водитель жмёт педаль тормоза — автомобиль останавливается. Причина и следствие 100% взаимосвязаны.

Пример случайного процесса (движения цен на финансовых рынках).
Огромное количество частных трейдеров, банков, брокеров, хедж-фондов ежесекундно совершают сделки.

У каждого игрока свои мотивы для совершения сделок (кто-то использует фундаментальный анализ, кто-то технический).

Используются разные индикаторы или разные настройки одних и тех же индикаторов. Много участников (трейдеров) — много мотивов.

Допустим рынок вырос или упал. Что на это повлияло? Чем руководствовались трейдеры сдвинувший рынок? Новостями? Индикаторами? Фундаментальными факторами? Установить это доподлинно (на 100%) невозможно.

Сложность оценки результатов

Представьте картину: 1 000 опытных трейдеров используют 100 методов для торговли. Через 10 сделок из тысячи трейдеров можно выявить 5-10 «лучших трейдеров».

Другая ситуация. 1 000 трейдеров новичков входят в рынок «от балды». Через 10 сделок из этой 1 000 можно выявить 5-10 лучших, результаты которых будут не хуже, а часто лучше, чем у первой группы.

Промежуточный вывод. Причина и следствие на финансовых рынках размыты. Успех, так же как и неудачи, могут быть случайными.

Фактор случайности — причина многих бед Форекс трейдеров. Многие трейдеры думают, что их результат закономерен, но на самом деле — это не всегда так.

Дисперсия

Дисперсия — это отклонения от средних значений.

Предположим трейдер торгует успешно (за счёт интуиции, опыта или торговой стратегии).

Предположим, что из 10 сделок с шести он в среднем зарабатывает 100 долларов, а в четырёх сделках теряет 100 долларов. Не сложно посчитать, что при таком раскладе на каждые 10 сделок количество прибыльных сделок будет на две сделки больше убыточных.

Пример дисперсии результатов.

Уменьшаем фактор случайности

Понятие «дистанции» (термин из покера). Это большое количество сделок.

Чем больше количество сделок совершает трейдер — тем менее случайный его результат.

Шутка про случайность:

Трейдер заработал 100% за одну неделю и пришёл на форум похвастаться результатами.

Ему сказали:

— 100% за неделю может любой дурак заработать, ты попробуй заработать 100% за год.

Для уменьшения фактора случайности необходимо:

1. Тестировать свои торговые системы (методы) на значительной выборке ценовых данных.

2. Рисковать небольшим количеством денег в одной сделке (1-5% от депозита).

3. Помнить о дисперсии.

Серьёзный трейдинг - blog-forex.org