Количество сделок и степень доверия к торговой системе на ФОРЕКС
Вначале идёт банальная теории (в конце — моё авторское мнение по данному вопросу).
Вопрос о количестве сделок важен и достаточно сложен, поэтому типовой ответ «как можно больше” не раскрывает сути проблемы. С точки зрения математики и статистики статистически достоверный результат может быть получен в выборке не менее 30 реализаций. Но не всё так просто…
Этот довод обычно возникает, когда речь идет о долгосрочной торговле на ФОРЕКС, основанной на использовании дневных или недельных графиков. Действительно, если вы торгуете долгосрочные тенденции, то на периоде истории в 5-6 лет вы действительно будете иметь примерно это количество. Достаточно ли этого. Давайте порассуждаем.
Воспользуемся известным утверждением о том, что рынок ФОРЕКС фрактален, то есть в разных временных масштабах его закономерности повторяются, и экстраполируем ситуацию на внутридневную торговлю. Тогда эти 30 сделок, уложатся в промежуток времени примерно в 10 месяцев. Любой разработчик МТС скажет вам, что этого недостаточно ни по параметру «время» ни по параметру «количество сделок». После разработки, тестирования и оптимизации на такой выборке внутридневная система в форвард-тесте неизбежно сольёт. Рынок гораздо разнообразнее того, что случается с ним за этот временной промежуток.
Объем выборки можно увеличить за счёт увеличения количества тестируемых инструментов, например сложением сделок по нескольким валютным парам. Некоторые рекомендуют поступать именно так для повышения статистической достоверности результата. Это действительно улучшает ситуацию, только необходимо учитывать, что
- во-первых: на различных инструментах одна и та же стратегия будет иметь различную эффективность, от великолепных результатов до полной несостоятельности;
- во-вторых: существующие на сегодняшний день терминалы для торговли на ФОРЕКС не позволяют тестировать систему одновременно по нескольким валютным парам (хотелось бы надеяться, что производители торговых платформ в ближайшее время решат эту задачу).
Если 30 сделок мало, то сколько достаточно? На этот вопрос нет однозначного ответа. Количество сделок необходимо соотносить с длиной периода тестирования и типом торговой системы. Если это консервативная торговля, то система может делать 300-400 сделок за 8 лет и это нормально. Если это пипсовка, усреднение или мартингейл с сеткой ордеров, то это количество сделок система может делать за месяц.
Минимальная выборка сделок, генерируемых консервативной внутридневной системой, которая заслуживает определённой доли доверия — это 150-200 сделок на временном интервале 6 лет, то есть в среднем 2-3 сделки в месяц. Если исходить из здравого смысла, а также из того, что устойчивая рыночная закономерность, которую вы используете как основу своей торговой системы не может повторяться чаще, чем 1 раз в 3 дня, то максимальное количество сделок на этом же периоде не должно превышать 720.
На рисунке приведена зависимость стандартной статистической ошибки от объема выборки (количества сделок).
Из рисунка следует, что существенное снижение ошибки наблюдается до значений 100…200 сделок, после чего кривая входит в насыщение. Это означает следующее. Чтобы снизить ошибку на с 15% до 10% (на 5%) надо увеличить объем выборки на 50 сделок (с 50 до 100), а чтобы снизить ошибку ещё на 5% (с 10% до 5%) объем выборки надо увеличивать уже на 300 следок (со 100 до 400).
Это просто статистика, она не учитывает особенностей ФОРЕКС, однако данный пример может служить дополнительным ориентиром при оценке вашей торговой системы.
Ещё одним ориентиром может служить характер изменения производительности и устойчивости вашей торговой системы соотнесённый с количеством сделок, генерируемых системой. Поясним сказанное на примере.
Допустим есть две торговые системы, которые основаны на разных принципах, но делают примерно одинаковое количество сделок на одном и том же историческом интервале, допустим каждая по 150. Есть также некоторый набор регулируемых параметров-фильтров каждой системы, отражающих формализованные вами закономерности.
С формальной точки зрения обе системы заслуживают доверия, о чём свидетельствует характер эквити, а также их остальные характеристики. Теперь поочерёдно ослабляем фильтрацию, увеличивая при этом количество сделок, например до 520. Первая система утратила свою устойчивость: объем прибыли резко сократился, появились глубокие просадки, система «развалилась”. Вторая система также несколько деградировала, однако сохранила устойчивость, такого «обвала” характеристик здесь мы не наблюдаем.
Из этого примера следует, что при одинаковом количестве сделок степень доверия к торговым системам на рынке ФОРЕКС может быть разной. Доверие к системе основано на убеждённости в том, что при изменении рыночных условий или расширении пределов параметров фильтрации, что тоже самое, система не провалится. Чем шире диапазон приемлемого изменения параметров, чем при большем количестве сделок система сохраняет удовлетворительные параметры, тем она устойчивей.
Соответственно уменьшать количество сделок в стремлении, например, снизить просадку или увеличить процент прибыльных сделок можно только в том случае если вы доверяете своей системе при большем количестве сделок.
Авторское дополнение Артура Быкова:
Мой взгляд на количество сделок немного отличается от общепринятого.
В теории, чем больше сделок — тем лучше (тем выше статистическая достоверность), но на практике не учитываются ряд тонкостей.
Объясню на примере.
Предположим, что мы создаём систему которая зарабатывает на финансовых кризисах. Т.е. система при определённых обстоятельствах должна шортить (играть на понижение) фондовый рынок США.
Известно, что финансово-экономические кризисы в США случаются, в среднем, один раз в 3-8 лет.
На графике — падение СНП-500 (индекса крупнейших компания США) на 36% за 1 месяц. Вызвано началом пандемии ковида (2020 год).
Т.е., в идеальных условиях, наша система должна открыть всего 1 сделку за 3-8 лет и эта сделка даст нам огромную прибыль (если кризис действительно наступит).
Мы можем попытаться открыть больше сделок (10-20 или 30 или ещё больше), но это нам ничего не даст! Т.к. от количества наших сделок не станет больше кризисов! Т.е. ситуаций для заработка не станет больше!
Вы понимаете куда я клоню?
Если мы торгуем какие то редкие рыночные ситуации (редкие паттерны), то мы, априори, не сможем получить много сделок.
Ещё пример таких ситуаций — попытка сыграть на окончание (разворот) тренда на дневном графике.
У такой системы не может (не должно) быть много сделок!
Многие трейдеры избегают такие системы (с малым количеством сделок), но я же, напротив, считаю, что их можно и нужно использовать!
….
При написании статьи использовались материалы сайта:
Серьёзный трейдинг - blog-forex.org
