_________

— О книге

_________

План:

— О книге
— Содержание книги
— Реакция в мире на книгу
— Автор о своём произведении
— Убеждения, которые легли в основу двух стратегий торговли
— Заключение

«Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни» (англ. Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets) — книга американского экономиста и трейдера Нассима Талеба. Книга является частью четырёхтомного философского эссе Талеба о роли неопределённости в жизни и экономике, под названием Incerto, включающего в себя книги: «Одураченные случайностью» (2001), «Чёрный лебедь» (2007), «Прокрустово ложе» (2010) и «Антихрупкость» (2012).

Первое издание книги вышло в 2001 году в американском издательстве Random House, с тех пор книга была переведена более чем на 20 языков[6]. Русский перевод вышел в 2010 году в издательстве «Манн, Иванов и Фербер».

Вероятность – это не столько вычисление шансов при бросании костей, сколько признание недостатка определённости в наших знаниях и развитие методов обращения с нашим неведением. За пределами учебников и казино вероятность почти никогда не предстаёт в виде математической задачи или загадки для ума.

Мать-природа не скажет вам, сколько лунок есть на столе для игры в рулетку, да и задачи она формулирует не в том стиле, который принят в учебниках (в реальном мире приходится искать проблему, а не решение). Вероятностное мышление, лежащее в основе этой книги, предполагает, что если бы осуществились альтернативные исходы, мир был бы другим.

Читайте также статью Книга «Хозяева рынка».

_______

— Содержание книги

_________

Основная идея книги Талеба заключается в том, что современные люди часто не знают о существовании случайности и склонны объяснять случайные результаты как закономерности.

По мнению Талеба, люди склонны переоценивать причинно-следственные связи, например, видеть фигуры слонов в облаках вместо того, чтобы понять, что это облака случайной формы; в силу этого люди рассматривают мир более объяснимым, чем он является на самом деле и ищут объяснения явлениям, даже если их не существует.

Также Талеб рассматривает другие, по его мнению, ошибочные представления о случайности, в частности:

1) Систематическую ошибку выжившего. Мы видим победителей и пытаемся «учиться» у них, забывая при этом про огромное количество проигравших.

2) Смещённые распределения. Многие явления реальной жизни не имеют равной вероятности, как выпадение орла или решки при подбрасывании монеты, а подчиняются различным закономерностям, которые порой представляются нам необычными и нелогичными. Например, ставка пари 99:1, при которой вы почти всегда выигрываете, но в случае проигрыша теряете все свои сбережения. Люди могут быть легко обмануты заявлениями типа «я выиграл при этой ставке 50 раз». Согласно Талебу, трейдеры могут иметь стабильный небольшой доход от продажи опционов, но когда случается обвал рынка, они теряют состояние.

В жизни мы стараемся не полагаться на волю случая, пытаемся «управлять своей судьбой», принимать «взвешенные решения» и «держать все под контролем», но на самом деле часто принимаем случайность за закономерность, путаем причину и следствие, а нашему мышлению недостает критичности. Интеллектуальная близорукость и самоуверенность часто обходятся нам очень и очень дорого. Случайность может лежать в основе, как удачи, так и неудачи. Невозможно предугадать случайное событие, но можно подготовиться к встрече с ним и даже попытаться обратить его себе на пользу. Именно этому старается научить в своей книге Нассим Талеб, успешный трейдер математик и философ.

Книга будет интересна всем мыслящим, сомневающимся и верящим.

В целом, эта книга о здравом смысле, математически стройная, но, при этом, развлекательная и информативная. Предназначена для широкого круга читателей; студенты и финансисты, водители такси и адвокаты, стоматологи и философы, нее должны прочитать эту книгу и после этого, как неслучайное следствие, они получат новое понимание жизни.

Вас может также заинтересовать статья Уровни Джо ДиНаполи.

_________

— Реакция в мире на книгу

_________

Журнал Fortune внёс книгу Талеба в список 75 «умнейших книг всех времён». Газета USA Today отметила, что многие критические замечания книги, касающиеся финансовой сферы, оказались оправданными. Журнал Forbes признал стиль книги игривым и порой нестерпимо высокомерным, но всегда способствующим к размышлениям.

Газета Wall Street Journal (одна из публикаций, которые Талеб высмеивает в своей книге) назвала покупку компании Universa Investments в октябре 2008 года «приобретением чёрного лебедя» (намекая на «чёрных лебедей», упомянутых в книге). Одна из публикаций, содержавшая наиболее благожелательные комментарии к книге Талеба, была опубликована в еженедельнике The New Yorker; в ней отмечалось, что публикация книги наносит такой же удар по обычаям Уолл-стрит, что и девяносто девять (так в оригинале) тезисов Мартина Лютера по католической церкви.

Читайте книгу Воспоминания биржевого спекулянта.

________

— Автор о своём произведении

________

Эта книга была написана, с одной стороны, разумно мыслящим финансистом (я называю свою профессию «практик неопределённости»), который проводит жизнь, пытаясь не быть одураченным случайностью и всплесками эмоций, связанных с
неуверенностью в будущем, и, с другой стороны, эстетически и литературно зависимым человеком, который может (и даже хочет) быть обманутым любой глупостью, слегка приукрашенной и оригинальной. Я не могу избегнуть участи быть одураченным, но я могу сделать так, чтобы это приносило мне удовольствие.

О наших способностях (генетических или приобретённых) обработки случайных данных за последние десять лет было написано очень много. Мои же правила, при написании этой книги, заключались в избежании обсуждений (а) того, чему я не был свидетелем или не узнал из независимых источников, и (б) того, что я не пропустил через себя достаточно глубоко, чтобы писать о предмете без малейших усилий. Всё, что казалось, на первый взгляд, скучной работой — отбрасывалось.

Я должен был очистить текст от пассажей, которые напоминали визит в библиотеку с цитированием научных авторитетов. Я пытался использовать только те цитаты, которые всплывали в моей памяти или исходили от писателей, к которым я внутренне обращался многие годы.

«Только когда слова значат больше, чем молчание » (лат.)

Я старался привлекать как можно меньше примеров из моей непосредственной профессии. Финансовые рынки — это просто пример хитрых ловушек, расставленных случайностью. Я обсуждаю их в качестве иллюстраций, как если бы я разговаривал за

обедом, скажем, с кардиологом, испытывающим интеллектуальное любопытство. (В качестве прообраза я использовал своего друга Жака Мераба).

Вас может заинтересовать книга Покер лжецов.

__________

— Убеждения, которые легли в основу двух стратегий торговли

_________

Исследователи познания и поведенческих наук называют законы вероятности противоречащими интуиции. Мы вероятностно слепы, говорят эти ученые.

Идея относительно вероятностной слепоты дала толчок целой дисциплине, посвященной изучению эффектов, которые эти склонности привносят в наше поведение. Она заполняет полки библиотек и вызывает создание многочисленных инвестиционных фондов, посвященных смежной идее, что люди не ведут себя рациональным образом на рынках.

Некоторые фонды были построены на идее, что люди чрезмерно реагируют на новости, в то время, как другие были посвящены обратному понятию, недостаточной реакции людей. Эти убеждения легли в основу двух стратегий торговли.

На одной стороне мы находим контрмыслителей, которые говорят: Эй, поскольку люди систематически чрезмерно реагируют, давайте делать по-другому — продавать победителей и покупать проигравших.

А на другой стороне стоят игроки импульса, которые делают полную противоположность: Так как рынки не приспосабливаются достаточно быстро, давайте покупать победителей и продавать проигравших. В силу случайности, обе стратегии покажут периодические победы, которые не смогут доказать непосредственно права ли или нет теория.

Советую прочесть очень познавательную и интересную книгу Путь черепах.

__________

— Заключение

__________

Человек так устроен: он во всем ищет смысл. И видит закономерности там, где их нет. Мы постоянно пытаемся найти объяснение тому или иному событию. А то, что случилось чуть больше пары раз, считаем закономерностью.

В своей книге «Одураченные случайностью» Нассим Талеб старается научить читателя тому, что невозможно предугадать все. Но вы с легкостью можете подготовиться к встрече с любой случайностью и даже обратить подобное событие себе на пользу. Все в ваших руках.

Примечание:

Скачать книгу:
http://g-forex.net/knigi/Nassim_Nicholas_Taleb-Fooled_by_Randomness.pdf

Материал подготовлен Дилярой специально для blog-forex.org

Серьёзный трейдинг - blog-forex.org