Продолжение обучающего курса трейдингу  А. Быкова (часть 6).

—

Как правильно тестировать стратегию?

Очень важная тема. Допустим, трейдеру пришла в голову торговая идея. Как узнать, сколько денег принесет эта идея? Насколько она эффективна?

В этом деле нам поможет тестирование идеи (торговой системы) на исторических данных. Если трейдер владеет языками программирования, то можно написать механическую торговую систему (МТС) и протестировать ее.

Также возможно провести грубое тестирование с помощью «экселя» (Microsoft Excel).

I) Визуальный метод (ручное тестирование) торговой стратегии в трейдинге:

1. Вы устанавливаете на график выбранной вами валютной пары все необходимые индикаторы Форекс с необходимыми параметрами, делаете построения (если они необходимы и эта стратегия основана на графическом анализе) или устанавливаете шаблон MetaTrader 4 (5) с уже прописанными параметрами индикаторов и тп.
2. Дальше просто перелистываете график влево – на историю и начинаете находить сигналы (точки входа)
3. При визуальном тестировании стратегии, необходимо как минимум пролистать историю движения цены на протяжении 6 месяцев, а лучше 1-2 года!
   Конечно это достаточно трудоемкий процесс, но тем не менее потратив несколько часов на расчет прибыльности стратегии , вы сэкономите реальные деньги при будущей торговле.

II)Тестирование на демонстрационном счёте (демо-счёте) без риска.

Этот способ рекомендуется применять после получения положительных результатов тестирования, описанных выше.

У данного способа есть свои плюсы и минусы.

Демка позволяет торговать без риска и оттачивать точки входа и выхода из сделок.

Минус в том, что трейдер не чувствует реальных денег. Все ошибки и неточности не причиняют боль. Из-за этого многие трейдеры торгуют на демке «тяп-ляп».

Поэтому рекомендую демку только самым «зелёным» новичкам. Если вы более-менее освоились в трейдинге — переходить к следующему этапу.

III)Тестирование (трейдинг) на МАЛЕНЬКОМ (центовом) реальном торговом счёте

Данный метод самый продолжительный, так как осуществляется в режиме реального времени, но в то же время он показывает результаты, максимально приближенные к «боевым». Разница же в тестировании на демо и на центовых счетах — в психологическом восприятии торговли. Все же «слить демо» не так психологически «страшно», как центовый счет, пусть на нем будет и небольшая сумма. С другой стороны, торговля на центовом реальном счете позволяет трейдеру лучше адаптироваться к профессии (если это новичок), а также отточить свои навыки в мани-менеджменте.

IV) Специальные проги (тренажеры) для ручного тестирования

Существую специальные программы для тестирования. Ничего особенного в них я не увидел. Возможно они чуть облегчают процесс, но не более. Не забивайте себе голову лишними программами для тестирования. Тетради и ручки вам вполне хватит!

Перед торговлей на реальном счёте обязательно тестируйте свои торговые стратегии! Артур.

V) Ручной метод тестирования Артура Быкова (пример ручного тестирования торговой системы)

 

Например, я не владею языками программирования, но неплохо управлюсь с экселем. С его помощью можно достаточно точно протестировать простейшие торговые идеи.

Но бывают ситуации, когда очень сложно (почти невозможно) алгоритмизировать торговую систему. В этом случае нам на помощь приходит ручное тестирование.

Для ручного тестирования торговой идеи рекомендую использовать следующий алгоритм:

1) Сформулируйте и запишите на листе бумаги условия, при которых будет осуществляться вход в рынок

! Не пытайтесь усложнять вашу идею всякими фильтрами и индикаторами. На начальном этапе надо протестировать базовую концепцию.

2) Подготовьте шаблон для тестирования торговых идей

3) Проводите ручное тестирование — заполняйте шаблон.

 

Как это делается, давайте рассмотрим на конкретном примере.

В начале октября 2012 года я решил протестировать простейшую торговую идею:

__________________________

Валютная пара: евро доллар

Тайм фрейм: Н4 четырех часовой график

Индикаторы: 50-и дневная экспоненциальная скользящая средняя (СС)

Условия для открытия сделок (покупки):

Курс (цена) должна пересечь 50-и дневную СС снизу вверх и пройти расстояние не менее 100 пипсов от СС. В это случае выставляем «бай лимит» ордер на уровень скользящей средней.

Условия для открытия сделок (продажи):

Цена должна пересечь 50-и дневную СС сверху вниз и пройти расстояние не менее 100 пипсов от СС. В это случае мы выставляем ордер «селл лимит» на уровень скользящей средней.

__________________________

На рисунке показана ситуация для покупок:

6 июня 2012 года цена поднялась более чем на 100п. выше СС ( с 1.2483 до 1.2622)

8 июня мы дождались, когда цена опустится к СС и совершили покупку.

Теперь нам надо записать максимальное движение в плюсовую и в минусовую сторону. Эти данные нам необходимы для того, что бы правильно подобрать уровни стоп лоссов и тейк профитов

После входа 8 июня цена уходила в «минус» почти на 70 пунктов. Движение в плюсовую сторону составило примерно 158 пунктов.

Так и записываем в шаблон теста торговых идей.

Вот, что у меня получилось с января по октябрь 2012 года:

Всего 35 сделок

Отрицательных (негативное движение более 100 пипсов) 15

Положительных (плюсовое движение более 100 пипсов, при условии, что негативное движение было менее 100 пипсов) 20 сделок

Итого: прибыльных сделок на 5 штук больше

Я пометил себе, что данная торговая идея заслуживает внимания и более тщательной проверки.

Вот примерно так и происходит ручное тестирование торговых стратегий.

_________________

Вернуться к оглавлению — Трейдинг курс А. Быкова

_________________

Пройти тест

Серьёзный трейдинг - blog-forex.org