Как повысить устойчивость системы?
Вы сможете повысить устойчивость своей МТС (механической торговой системы), если будете соблюдать несколько правил.
Правило №1
Система должна быть простой!
МТС не должна быть сложной. Это значит, что она не должна содержать большого количества условий, оговорок, правил, исключений из правил, громоздких сочетаний моделей цены и индикаторов. Систему не следует загромождать фильтрацией.
Каждый параметр, добавляющийся к торговой системе, представляет собой потерю степени контроля над конечной отдачей процедуры тестирования. Чем больше параметров фильтрации имеет система, тем менее объективными и надежными будут результаты. Чем больше вы стараетесь улучшить систему, тем с меньшей вероятностью она будет работать так же, как при тестировании.
Добавление дополнительных фильтров уменьшает количество сделок, в результате проверка системы торговли будет чрезвычайно затруднена, поскольку снижается статистическая достоверность результатов тестирования. Существует мнение, что МТС должна содержать не более 5 фильтров.
Правило №2
Прибыль есть уже с первого прогона!
Торговая идея, лежащая в основе устойчивой МТС, как правило, дает эффект с первого прогона, до начала настроек и оптимизации. Это означает, что выявленная вами закономерность объективна, она повторяется и может стать основой торговой системы. Параметры первого тестирования могут быть далеки от идеальных, но в целом демонстрировать уверенный рост депозита без существенных просадок (потерь).
Дальнейшая оптимизация такой системы не занимает много времени и состоит в несущественной правке параметров в сторону их статистически оправданных значений. Если изначально формализованная в торговом роботе (МТС) идея даёт уверенный слив, то скорее всего никакая оптимизация ей не поможет. В лучшем случае она приведет к элементарной подгонке.
Правило №3
Хороший результат сохраняется при изменении параметров.
При тестировании и оптимизации торговой системы недостаточно обнаружить набор параметров, дающий хорошую результативность. Необходимо убедиться, что этот набор параметров не отражает случайные для системы результаты. Сходный набор параметров также должен демонстрировать хорошую результативность.
Целью оптимизации является поиск широких областей хорошей результативности, а не единственного набора параметров с наилучшей результативностью. Например, в ходе оптимизации выявлено два участка значений некоторого параметра, при которых система прибыльна, первый участок от 12 до 16, второй от 33 до 78. В этом случае следует выбирать значение параметра, взятое из середины второго диапазона, поскольку, скорее всего, это приведет к более устойчивым результатам торговли.
Удобным инструментом поиска областей наибольшей устойчивости является встроенный в тестер MetaTrader построитель двумерных диаграмм. Чтобы им воспользоваться включите в тестере оптимизацию двух или более параметров, а во вкладке «График оптимизации» поставьте галочку напротив «Двумерная поверхность». Области наибольшей устойчивости будут выглядеть более насыщено на общем фоне, примерно так.
Рабочий набор параметров следует выбирать из центральной части таких областей.
В некоторых случаях обрасти устойчивости могут иметь более сложную форму. Это помогает выявлять скрытые закономерности.
В данном примере характер диаграммы говорит о наличии линейной взаимозависимости параметров системы, которую надо учесть для достижения максимальной устойчивости.
Правило №4 (спорное, см. внизу мои примечания)
Анализ результатов и пере оптимизация системы.
В процессе реальной торговли необходимо анализировать степень отклонения реальных показателей эффективности от показателей эффективности, полученных на тестовом периоде и, при необходимости производить переоптимизацию системы. При этом, чем больше длина тестового периода, тем реже необходимо производить переоптимизацию. Считается, что среднее «время жизни» торговой системы до переосмысления и переоптимизации составляет от 1/8 до 1/4 длины тестового интервала. Например, если вы тестировали систему на длине 5 лет (60 месцев), то время жизни системы составляет от 7 до 15 месяцев. Подробнее в разделе Как тестировать торговые системы?
Правило № 5
Робот (система) должны показывать хороший результат на многих рынках (или на разных валютных парах).
МТС считается более устойчивой если она демонстрирует хорошую эффективность на диверсифицированной корзине рынков. Другими словами, чем больше валютных пар, на которых система может прибыльно торговать, тем она более статистически оправданна, следовательно устойчивей. Проверку системы на нескольких рынках ещё называют мультирыночным тестированием и оптимизацией. Торговая система, эффективная лишь на одном инструменте будет менее устойчива.
Правило №6
Большинство тестов должны быть прибыльными!
Средняя всех тестов МТС в оптимизации должна быть положительной на величину 1 стандартного отклонения, т.е. 67% всех тестов должны быть прибыльными. Беспорядочные результаты не имеющие различимого паттерна должны отвергаться.
Изолированные области успеха, независимо от величины прибыли, представляют специфическую комбинацию параметров, работающих на конкретном рыночном паттерне, и не являются признаком устойчивости торговой системы, наоборот, их следует считать подгонкой.
Пример:
В роботе используется индикатор, параметры которого можно варьировать от 1 до 10. Только параметр «5» показывает прибыль — все остальные значения (1,2,3 и т.д.) — показывают убытки. Параметр «5» — это и есть «изолированная область успеха». Делать ставку на такую систему очень опасно!
Общий вывод и мои важные дополнения:
Давайте кратко повторим все правила «хорошей» т.е. устойчивой системы:
- Система должна быть простой.
- Прибыль есть уже с первого прогона.
- Хороший результат сохраняется при изменении параметров.
- (Спорно!) Анализ результатов и пере оптимизация системы.
- Робот (система) должны показывать хороший результат на многих рынках (или на разных валютных парах).
- Большинство тестов должны быть прибыльными!
Я не практикую пункт №4 (анализ и переоптимизацию). С моей точки зрения — торговый робот либо зарабатывает, либо нет. Если он перестал делать деньги, то проще его отключить (полностью остановить).
Просто рыночная фаза изменилась и нам надо создавать нового робота (МТС) по эту фазу.
Пункт №5 (хороший результат на многих валютных парах) — очень важен для меня. Важно, что бы прибыль была достигнута с одними и теми же настройками.
Я крайне подозрительно отношусь к системам, которые дают профит (пусть и очень большой) только на одной паре. Слишком велика вероятность того, что этот результат — случайный.
А вот если робот, допустим, зарабатывает на евро-долларе, фунт-долларе и доллар-йене (с одними и теми же параметрами!) — то это очень хороший знак!
При написании статьи использовались материалы сайта:
Серьёзный трейдинг - blog-forex.org
