Как выбрать размер позиции?

Размер торговой позицииЗимний привет, дорогие друзья! Из данной статьи вы узнаете, каким должен быть размер позиции (position size) и как его рассчитать.  Уверен, этот материал будет очень вам полезен!

Размер позиции — введение в суть вопроса.

Текст может показаться вам сложным, но, если вы не прочтёте его, то не сможете стабильно зарабатывать. Уверен, вам по плечу разобраться! Данную информацию должен знать каждый трейдер!
Для того, что бы ответить на поставленные вопросы, нам надо узнать, что такое риск в одной сделке, что мы сейчас и рассмотрим.

Начнём издалека. Многим трейдерам известно, что большинство народа теряет деньги на биржах (Форексе), и только 5% зарабатывает. Вы когда-нибудь задумывались о причинах такого положения дел?

Уверен, что нет! Чаще всего трейдеры думают о прибылях. Сколько денег (или %) вы хотите заработать? 200-500% в год? Это крайне завышенные цифры, риски и размеры позиций тоже!  Множество трейдеров теряет деньги по этой причине (причине завышенных ожиданий и рисков).

Посмотрите трезво на ситуацию. Для начала забудьте об ожидаемых (желаемых) прибылях и сосредоточьтесь на рисках.

На сайте одного популярного Форекс брокера есть рекомендация трейдерам не рисковать более 30% от своего депозита. Это просто клиника (дурдом)!  Вы только вообразите, что будет с вашим капиталом (и нервами), если случится всего 1 убыточная сделка? Вы сразу лишитесь 30% денег торгового счёта! А теперь, представьте, что будет при 2-3 убытках подряд. Что будет? Правильно – ничего не останется от вашего торгового депозита.

3d graphДумаете у успешных трейдеров не бывает трёх убытков подряд? Нет!  Даже профи говорят, что в худшие времена переживали по 10 убытков (убыточных сделок).
Кстати, мой личный «антирекорд» 12 убыточных сделок подряд.
Все финансовые рынки рискованны. Но особенно опасен (для новичков) валютный рынок (Форекс). Дело сразу в нескольких факторах:
1)    Огромное кредитное плечо
2)    Агрессивная реклама и дурацкие конкурсы, которые провоцируют рискованную торговлю
3)    Общее невежество большинства трейдеров

Давайте рассмотрим на условном примере опасность высоко рискованной торговли.
Допустим, ваша торговая стратегия имеет 70% прибыльных сделок и 30% убыточных.

Вероятность убытка в 1 сделке 0.3 (это означает, что 3 сделки из 10 завершаться убытком).

Вероятность двух убытков подряд будет равна 0.3*0.3 = 0.06 (это означает, что примерно каждые 100 сделок будут приносить 6 серий по 2 убытка подряд). В среднем в каждых 20-и сделках вы будете получать огромную просадку в 60% (напомню, это в случае, если начальный риск 30%).
И такие риски «рекомендуют» некоторые Форекс брокеры. Весь расчет на безграмотность большинства трейдеров.
Собственно, поэтому многие трейдеры остаются без денег.

malenkijj-risk

Какой выбрать размер (величину, формат, объем) позиции?

Те, кто зарабатывает, и могут подтвердить свой результат рекомендуют рисковать не более 5% в одной сделке. Если торговля ведется по тренду, то риск должен быть снижен до 2%, так как данный тип торговли предполагает наличие множества убыточных сделок (прибыльных сделок будет мало, но они будут «жирными» — во много раз превосходящими убытки).

Кстати, многие вообще не понимают, что есть риск в сделке.
Риск – это то количество денег, которые вы можете потерять.
Следовательно, риск, допустим, 4% означает, что ваш торговый счет уменьшиться на эти самые 4% в случае убытка.

Не надо путать риск с размером торговой позиции.
Есть умники (или чудики), измеряющие риск в пунктах! Интересно. Как они до этого додумались?!
Дело в том, что пункты имеют косвенное отношение к риску. Хотя бы потому, что стоимость пункта на разных валютных парах может сильно различаться. Тоже касается фьючерсов и акций. Рекомендую измерять риск в процентах (от торгового депозита) – это самый простой способ.

Есть ещё важный момент. Начинающие трейдеры весьма часто торгуют без защитных стопов и рискуют всей своей жизнью (шутка) всем своим депозитом.
Они надеются на то, что смогут заработать раньше, чем наступит крах (слив) депозита
В большинстве случаев получается наоборот.

Мы разобрались с риском и пришли к главному.
Размер позиции следует определять исходя из риска!
Для этого нужно точно знать, где закрывать убыточную сделку (в случае движения цены против вашей позиции). Идеальный вариант, если вы сразу выставить стоп лосс ордер.  Необходимо знать, сколько денег вы потеряете, если стоп сработает.
Как узнать размер позиции?
Рекомендую пользоваться специальными скриптами и калькуляторами, которые рассчитают размер позиции за вас.
Одно важное уточнение.  Если вы используете торговую стратегию с фиксированным стоп лоссом (например 100 пунктов) и торгуете на одном инструменте (например, на евро), то риск (размер позиции) можно рассчитать один раз и не менять в последующих сделках.
В противном случае (если стоп лосс может быть разным в разных сделках) вам надо будет открывать разный размер позиции (всё это легко вбить в калькулятор или скрипт).

Я вообще рекомендую системный подход в Форекс трейдинге. Это касается и создания (разработки) торговых систем и управления капиталом (размером позиции).  Системный подход намного облегчает нашу жизнь!
Ни в коем случае нельзя допускать ситуации, когда в одной сделке вы теряете 50$, в другой 150$. Потому, что в третей сделки вы можете потерять всё!
Важно, что бы убытки в каждой сделке были равны. При таком подходе очень легко просчитать вероятную доходность и максимальную просадку торговой стратегии.

Многие новички выбирают размер позиции на глазок. В одной сделке 0.1 лот, в другой 0.3, в третей 0.5 и т.д.
Это очень опасная привычка, которая может оставить без денег! Не делайте так.

Я буду очень доволен, уважаемые коллеги, если вы прочтете эту статью несколько раз. Данную информацию надо не просто усвоить, её надо довести до глубин подсознания.
Статья получилась большой, но чувствую, что недостаточной. В ближайшее время планирую сделать видео урок по размеру позиции.
В любом случае, мне пора идти моржевать в прорубе!

С вами был Артур Быков, успехов вам! Правильно определяйте размер позиции.

Смежная запись:

Торговый лот на Форекс — как его правильно рассчитать?

_____________

Понравилась статья? Комментируйте!

_____________

Добавить комментарий

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>