Как выйти из сделки правильно?

выход из сделкиВ трейдинге очень важна не только точка входа в рынок, но и точка выхода из него. В некоторых ситуациях именно от выхода из сделки будет зависеть эффективность торгов. В данной статье рассмотрен метод выхода из рынка под названием «метод люстры».

Мы постоянно слышим о важности стоп ордеров и выходов. Однако, новоиспеченные трейдеры сосредотачивают гораздо больше времени и внимания на триггерах входа, чем на триггерах выхода. В этой статье мы исследуем, почему
правильная стратегия выхода настолько важна и как ее выбрать.

Как трейдеры, мы обычно выходим на рынок, когда чувствуем себя комфортно
для этого, но так редко бывает при выходе. Когда прибыли что-то
угрожает или мы видим возможный убыток, нам гораздо труднее сохранять
ясную голову. Вот почему важно заранее определить нашу стратегию выхода,
пока мы можем принимать относительно здравые решения (то есть до того,
как войдем в сделку). Кстати, рекомендую прочесть статью — почему Форекс интересный бизнес!

Существует очень много различных видов выходов, так почему бы не
заняться расследованием и удостовериться, что для своей торговли Вы
используете наиболее эффективную стратегию. Давайте начнем с
исследования одной известной стратегии выхода.

Выход Люстры
Иногда выбор стопа может стать гораздо более важным чем выбор входа.
Эксперт в данной индустрии доктор Ван Тарп сделал одно впечатляющее
открытие о выходе Люстры от Чака ЛеБо — при использовании этого
специфического стопа Вы можете выходить на трендовые рынки буквально
наугад и, тем не менее, в течение долгого времени оставаться в прибыли.
Это происходит потому, что этот стоп превосходен, разрешая прибыли расти
и уменьшая убытки, поскольку он гонится за максимумами; короче говоря,
он идеально соответствует трендовым рынкам.

Выход Люстры устанавливает Ваш стоп после входа на кратное число, как
правило, на трехкратный Средний Истинный Диапазон (ATR). Он
откладывается от самого высокого максимума или закрытия. Затем стоп идет
за рынком, если сделка идет в прибыль, но, естественно, стоп никогда не
разворачивается. Логика в том, что ATR подстраивается под волатильность
рынка и к любому инструменту по любой цене.

Выход люстры по АТРНа рисунке показан дневной график пары EUR/USD с входом на прорыве. Вход
вызван закрытием выше уровня сопротивления на 1.4968 26 февраля.
Открытие следующего дня является ценой входа — 1.4973. Мы можем видеть,
что ATR при входе для этой сделки составляет 0.0122.

3 X 122 пункта = 366 пунктов, значит, начальный стоп для этой сделки
помещается на 1.4607, уровень, расположенный на 366 пипсов ниже 1.4973.

Некоторые трейдеры постарались бы переместить этот стоп немного дальше вниз, сразу ниже круглого числа, то есть под 1.4600.

Оптимальный диапазон, рекомендуемый методом Люстры — между 2.5 и 4 ATR
при входе, причем Ле Бо предлагает использовать ATR от 10 до 20
периодов, в зависимости от того, насколько адаптивный стоп Вы хотите
иметь. В этой сделке я использовал 10-периодный ATR.

Как трейдеру, Вам требуется еще до входа решить, как Вы собираетесь
выходить из своей сделки в случае убытка и как собираетесь выходить,
когда находитесь в прибыли. При выигрышных сделках Люстра поднимается
вверх вместе с движением цены. Еще одно исследование Чака ЛеБо и
Терренса Тана доказывает, что вход в сделки с большими стопами
увеличивал число выигрышных сделок.

При использовании больших стоп-лоссов существует проблема. Трейдер может
перенести необычные, но травмирующие большие просадки, если он берет
много выигрышных сделок. Полезно также знать, что эксперименты ЛеБо и
Тана показали, что эти широкие стопы могут быть уменьшены на 50
процентов уже через первые несколько дней сделки для стратегий,
следующих за трендом, при этом увеличивается отношение выигрышей.

В данной сделке я сократил стоп до двукратного ATR спустя 3 дня после
входа. Выход был осуществлен 19 марта 2008 года после того, как Евро
корректировала от своего максимума 1.5904 17 марта 2008. ATR предыдущего
дня был равен 158 пипсов X 2 (316 пипсов от максимума 1.5904), поэтому я
закрылся в прибыли на 1.5588 (см. рисунок ниже).

Логика того, чтобы дать сделке больше пространства в ее первые несколько
дней, а затем уменьшить его, состоит в том, что сигналы входа
показывают более высокую степень успеха, предсказывая направление рынка
именно в первые несколько дней после сигнала. Поскольку корреляция между
предсказанием триггера и последующим поведением цены уменьшается с
течением времени, разумно поджать эти стопы.

Продолжение читайте в материале ….

_____________

Понравилась статья? Комментируйте!

_____________

Добавить комментарий

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>