Рыночные фазы

Давайте рассмотрим основные рыночные фазы.

Фаза тренда

Данная рыночная фаза характеризуется плавным движением (в приведенном примере – восходящий тренд) и маленькими ценовыми откатами (движениями против тренда).

При данном состоянии рынка хорошо работают трендовые и пробойные стратегии всех типов (вход при пробое уровня или вход в тренд с отката)

Фаза флета

Данная фаза характеризуется значительными ценовыми движениями как вверх так вниз. При этом направление движения не играет решающей роли. То есть, во время фазы флета мы можем открывать сделки, как на покупку, так и на продажу – цена, как правило, движение достаточное для получения хорошей прибыли.

Размашистая консолидация

Если в предыдущих фазах цена двигается «правильно», то есть ровно и плавно, то при размашистой консолидации всё происходит иначе. Цена совершает разки броски (движения) в разные стороны. И при этом часто переписываются предыдущие максимумы и минимумы, что сбивает с толку трейдеров пытающихся торговать пробойные и трендовые сценарии.

При данной рыночной фазе хорошо работают стратегии, основанные на ложных прорывах.

Сложность при создании торговых стратегий

Основная сложность при создании торговых стратегий (систем) заключается в том, что:

1) Торговая стратегия, идеально заточенная под одну из фаз, будет «сливать» в других фазах.

2) Мы точно не можем определить, когда закончится текущая рыночная фаза.

Решить данные проблемы можно следующими способами:

1) Разработать «Супер» стратегию, которая будет зарабатывать на благоприятных для неё участках рынка, при этом отфильтровывать все неблагоприятные участки

2) Создать несколько торговых стратегий под разные фазы рынка. Эти стратегии должны зарабатывать на благоприятных участках рынка больше денег, чем терять на неблагоприятных.

Первый путь – качественный, второй – количественный.

Новичкам больше нравится первый путь, а мне – второй. Наверно, поэтому большинство новичков всю жизнь гоняются за миражом «стабильно прибыльной системы», вместо того, что бы использовать множество систем, которые в целом будут зарабатывать больше, чем терять. Какой путь для вас ближе – решать только вам.