Кросс-курс
План:
— Кросс-курс
— Три вида котировок кросс-курса
— Особенности вычислений и формулы
— Особенности торговли валютным кросс-курсом
— Что необходимо знать при торговле валютными кросс-курсами
— Кросс-курсы в России!
— Кросс-курсы на ММВБ!
— Заключение о кросс-курсах
Кросс-курс — курс обмена двух валют, ни одна из которых не является долларам США.
Кросс-курсами являются котировки валютных пар евро/британский фунт, российскийрубль/австралийский доллар или китайский юань/японская йена.
Одна из валют в паре называется базовой, вторая — котируемой. Кросс-курс показывает, сколько единиц котируемой валюты нужно заплатить за одну единицу базовой валюты. Котировки валютных пар определяются исходя из курса каждой валюты к третьей валюте, обычно это доллар США.
Кросс-курс – важнейший финансовый инструмент на рынке Форекс. Анализируя поведение тех или иных валют и покупая на основании анализа различные валютные пары, трейдер может получать доход или убытки. Для удобства для каждой валюты имеется соответствующая аббревиатура (например, EUR/GPB — валютная пара евро/британский фунт).
Первой указывается базовая валюта, второй – валюта котировки. При этом некоторые экзотические валюты могут вообще не иметь кросс-курса друг с другом и торгуются только через доллар.
Не нужно путать кросс-курсы, которыми пользуются профессиональные трейдеры, с курсами конверсии, которые банки устанавливают для своих клиентов. Эти понятия, безусловно, в чем-то похожи, но все же не идентичны.
Конверсией валют называется процесс обмена одной валюты на другую по установленному курсу (курсу конверсии). Обычно белорусские банки устанавливают курсы конверсии для пар «доллар/евро», «доллар/российский рубль» и «евро/российский рубль». Благодаря конверсии вы можете не осуществлять обмен через белорусские рубли в случае, если вам, к примеру, нужно перевести евро в доллары. В большинстве случаев конверсия обойдется дешевле, чем обмен евро на белорусские рубли и последующее приобретение долларов за национальную валюту.
Читайте статью «Форекс без индикаторов».
Три вида котировок кросс-курса
При работе с кросс-курсами важно знать о существовании нескольких видов котировок. Всего их три:
+ Прямая котировка.
Представляет собой цену иностранной денежной единицы, которая выражена в национальной валюте. Здесь в роли базовой всегда выступает американский доллар. К примеру, USD/CAD, и USD/CHF и прочие. Если котировка USD/JPY = 140, то это говорит о том, что за один доллар США можно получить 140 японских иен. Аналогичным образом рассчитываются и другие валюты.
+ Обратная котировка.
Здесь единица национальной денежной единицы выражена в иностранной валюте. При этом доллар США ставится в знаменателе. К примеру, AUD/USD, JPY/USD и прочие. Следовательно, при курсе EUR/USD равному 1.2 можно говорить о возможности покупки 1 евро за 1.2 доллара США.
+ Кросс-курс.
В этом случае американский доллар не принимает участия в валютной паре, не является базовым и не котируется.
Познакомьтесь с успешным трейдером Ларри Вильямсом.
Особенности вычислений и формулы
Кросс-курс валюты определяется на базе доллара США. Есть три способа рассчитать показатели и они отличаются в соответствии с тем, какое место отведено USD в отношении валют, включенных в пару. Ведь он может выступать как в роли котируемого актива, так и в роли базового.
Методы расчета:
Где А – это курс приобретаемой валюты, В – той, которой платят.
1) Обратные котировки.
В качестве примера взято CAD/JPY, чтобы вычислить цену, используют еще две USD/CAD и USD/JPY.
Формула: A/B = USD/B: USD/A,
Получается: CAD/JPY = USD/JPY : USD/CAD = 113.83 : 1.31 = 86.89
2) Прямые котировки.
В расчетах EUR/AUD, к примеру, используют пары с долларом и данными валютами EUR/USD, AUD/USD.
Формула: A/B = A/USD : B/USD,
Получается EUR/AUD = EUR/USD : AUD/USD = 1.06 : 0.76 = 1.39
3) Кросс-курс.
Рассчитать кросс-курс forex можно с использованием как прямой, так и обратной котировок или наоборот.
Так, если нужно определить, к примеру, EUR/JPY, берут EUR/USD и USD/JPY.
Формула: A/B = A/USD х USD/B.
Получается: EUR/JPY = EUR/USD х USD/JPY = 1.06 х 113.75 = 119.93
Чаще всего до того, как считать кросс-курс, определяют усредненные цены (не продажи и не покупки), которые называются «стоповыми котировками».
Читайте статью «Уровень Форекс».
Особенности торговли валютным кросс-курсом
Торговля валютными парами, относящихся к списку основных валют, заключается в правильном определении слабости или силы этих валют относительно доллара США. Как правило, именно состояние американской валюты – основной резервной мировой валюты, ее медвежьи или бычьи настроения, определяют силу движения и его направление в этих валютных парах.
На сегодняшний день, все мировые стратегические ресурсы, основные промышленные и сельскохозяйственные показатели оцениваются в долларах США и, даже, невзирая на мировой кризис, экономика США пока остается крупнейшей экономикой мира.
В связи с этим, большая часть сделок связана с покупкой или продажей непосредственно доллара. Это в определенной степени снижает возможности трейдера. Для расширения возможностей трейдера, все чаще в торговле многие используют валютные кросс-курсы.
Возможно, вас заинтересует статья «RSI индикатор».
Что необходимо знать при торговле валютными кросс-курсами
Основная особенность всех валютных кросс-курсов – высокая волатильность. Это качество привлекает многих трейдеров для использования их в торговле, что позволяет получать высокую прибыль, но не забывайте, что это же их качество часто является причиной значительных убытков и быстрой потери депозита.
К валютным кросс-курсам с большой волатильностью, относятся пары: EUR/JPY, GBP/JPY, CHF/JPY, AUD/JPY, GBP/CHF, EUR/CAD, CAD/JPY, NZD/JPY, AUD/CAD, EUR/AUD, AUD/NZD.
Однако, пары EUR/CHF и EUR/GBP являются низко волатильными. Это объясняется тем, что отмечается сильная прямая корреляция между парами EUR/USD и GBP/USD и сильная обратная корреляция между EUR/USD и USD/CHF (они имеют практически зеркальные графики).
Учитывая волатильность кросс-курсов, чрезвычайно важным при торговле ними является точность входа в позицию. Для этого рекомендуется торговать на небольших тайм-фреймах, длительностью 5 -15 минут.
Необходимо так же помнить, что, если движения в 30-50 пипсов основных валютных пар принято считать торговым шумом, то для валютных кроссов, особенно йеновых, величина такого движения может быть 100-150 пунктов. То есть, даже, если вы правильно вошли в позицию, прежде она пойти в вашу сторону, Йена может случайно пройти 100 – 150 пунктов против вашей позиции, а затем развернуться и пойти в правильном направлении, причем такие движения могут происходить за очень короткий промежуток времени. То есть, сильная волатильность и скорость движения йеновых кроссов, при точных входах, способствует получению за короткий промежуток времени значительной прибыли.
Поэтому необходимо изучить и учитывать основные индексы и показатели фондовых рынков Европы, США, Азиатских рынков.
Каких–либо особенностей технический анализ кросс-курсов не имеет. Вместе с тем, очень важно четко выявить на старших тайм-фреймах зоны поддержки и сопротивления. Так же хорошо работают разворотные модели и модели продолжения движения. При проведении технического анализа, трейдеру необходимо проводить учет основных трендов на дневных и недельных временных интервалах. Торговые сигналы лучше искать на меньших тайм-фреймах.
Соответственно, стоп-лоссы, должны устанавливаться на большем расстоянии, чем при торговле на основных валютных парах. Вы не должны забывать о системе управления капиталом и величине открываемых позиций. Помните, что риск в каждой сделке должен быть не более 2% от величины депозита.
Некоторые валютные кросс-курсы – такие как EUR/CHF, EUR/GBP не рекомендуются для торговли для начинающим трейдерам. Несмотря на их низкую волатильность и медленное движение получить прибыль на них достаточно сложно. Так же не рекомендуются начинающим трейдерам торговать еще более редкими и экзотическими парами – AUD/CAD, AUD/NZD. Они достаточно сложны для понимания и аналитики.
Особенно необходимо подчеркнуть особую важность использования йеновых кроссов с прогностическими целями движения основных валютных пар. Очень часто движения по кросс-курсам могут быть предвестниками и ведущими движения по основным валютным парам.
Необходимо помнить, что каждая кросс-пара имеет свои важные характеристиками, различную зависимость от экономических новостей, политических событий, которые часто определяют движения этих валютных пар.
И в заключение стоит добавить, что до начала торговли на валютных кросс-курсах трейдеру необходимо изучить особенности и характер движения кросса на демо-счетах, изучить его реакцию на выход новостей, привыкнуть к его волатильности, а затем, можно по одной валютной паре вводить в арсенал используемых торговых инструментов.
Вам полезно будет ознакомится со статьей «Индикатор Параболик».
Кросс-курсы в России!
Для россиян кросс – это любое валютное сочетание, в котором нет рубля. К примеру, это может быть евро-доллар, доллар-франк, евро-фунт или даже доллар-гривна. Как правило, в России кроссы не применяются, потому что граждане в большей мере меняют именно рубли на другие валюты, либо же наоборот: другие валюты на рубли. Тем не менее, в бизнесе иногда приходится конвертировать одну валюту в другую без участия национальной.
Кросс-курсы на ММВБ!
ММВБ – это Международная межбанковская валютная биржа, или, если проще, Межбанк. Здесь понятие кросс-курсов несколько отличается. Учитывая тот факт, что доллар США – это ведущая мировая валюта, любая валютная пара без участия USD считается кроссом. К примеру, это может быть евро-франк, австралийский доллар — новозеландский доллар, или даже евро-рубль. Опять же, как и в случае с российскими кроссами, международные валютные пары без участия американского доллара применяются существенно реже, чем с ним. Связано это с тем, что большинство торговых сделок в мире происходят в долларе, т.к. это довольно удобно. USD – самая ликвидная валюта на планете, т.е. её легче всего купить или продать. В евро, британских фунтах или швейцарских франках совершается куда меньшее число расчетов среди международных предпринимателей.
Также читайте статью о торговле в канале.
Заключение о кросс-курсах
Если смотреть торговлю на кросс-курсах на основе технического анализа, то она практически не отличается от торговли какой-либо другой парой. Методов специально для торговли на кросс-курсах нет.
Сам рынок кросс-курсов примечателен низкой ликвидностью и чаще всего привлекает только профессиональных профи. Поэтому кросс-курс не рассчитывается по уровню предложения и спроса. Иначе рынок таких валютных пар принял бы вид спекуляций, при чем некоторые участники рынка смогли бы контролировать движение валютных пар. Именно поэтому не смотря на то, что доллар США отсутствует в кросс-курсах,в расчетах он все равно учитывается. При этом, как правило, основные кросс-курсы уже высчитаны.
Примечание:
Таблица кросс-курсов валют:
Серьёзный трейдинг - blog-forex.org
