— Индекс Относительной Силы (RSI). Описание индикатора
— Как пользоваться индикатором RSI
— Как работают индикаторы
— Формулы для вычисления индикаторов
— Простая стратегия Форекс на индикаторах RSI
— Видео
Индекс Относительной Силы (RSI) – это осциллирующий индикатор, который показывает моменты, когда актив может находиться в состоянии перекупленности или перепроданности.
Индекс Относительной Силы (RSI). Описание индикатора
Индикатор разработан Дж. Уоллесом Уайлдером. Впервые Relative Strength Index был представлен в июне 1978 году в журнале Commodities (теперь известен как Futures), а затем вышел в его книге «Новые концепции в технических торговых системах» и с тех пор стал одним из наиболее популярных осцилляторов, оценивающих силу движения.
Relative Strength Index сравнивает величину подъемов цены актива за последнее время с величиной ее падений и предоставляет эту информацию в виде числа находящегося в диапазоне от 0 до 100. Единственный параметр индекса относительной силы — временной период, используемый в расчете.
Этот индикатор включают во все торговые платформы, его применяют в тысячах торговых системах на любых рынках. Каждый трейдер знает этот индикатор, но, тем не менее, не все умеют применять его правильно.
Показатели индикатора формируются с помощью сравнения ценового маневра за определенный период времени – обычно 14 периодов, – что позволяет индикатору показывать, не стала ли цена необычно низкой или высокой.
Таким образом, он может быть использован для определения того, когда текущий тренд заканчивается или когда формируется новый.
Характеристики индикатора RSI:
— Платформа: Metatrader 4
— Валютные пары: любые
— Таймфрейм: любой
— Тип индикатора: осциллятор
— Время торговли: зависит от вашей стратегии
— Рекомендуемые ДЦ: Альпари, Forex4you
///////////////
Читайте статью «Индикатор ADX».
///////////////
Как пользоваться индикатором RSI?
Индикатор можно использовать по-разному. Вот несколько примеров:
— Как опережающий индикатор без сигналов. Максимумы за уровнем 70 и минимумы ниже 30 часто опережают максимумы и минимумы на графике цены.
— Трендовая стратегия: некоторые трейдеры воспринимают пересечение индикатором на трендовом рынке точки 50 вверх как восходящий тренд, а падение ниже 50 как нисходящий тренд. Поэтому пересечение уровня 50, когда рынок является трендовым, само по себе является сигналом для входа в рынок.
Однако при формировании ненаправленного бокового тренда такая стратегия будет давать очень много ложных сигналов, так как RSI будет часто пересекать уровень 50.
— Контр-трендовая стратегия. В качестве сигнальных уровней используют 70 и 30, 75 и 25, 80 и 20 или другие. При этом сигнал на продажу подается когда RSI выходит из зоны перекупленности т.е. пересекает уровень 70% вниз, а сигнал на покупку подается, когда RSI выходит из зоны перепроданности, т.е. пересекает уровень 30 снизу вверх.
Однако эта стратегия работает только в не трендовый период рынка. В период тренда индикатор зайдет в одну из зон (при восходящем тренде в перекупленность, при нисходящем в перепроданность и будет подавать в этой зоне множество ложных сигналов постоянно пересекая линию, отделяющую зону.
— Борьба с ложными сигналами RSI, которые часто возникают в зонах перекупленности и перепроданности. Сигнал на продажу появляется в случае если RSI образует двойную вершину ( фигуру типа // — букву М) в зоне перекупленности (например над 70), причем вторая вершина ниже первой. Сигнал на продажу появляется при пробитии основания двойной вершины.
И наоборот, если RSI создает в зоне перепроданности (например ниже 30) фигуру двойного основания (фигуру типа // или букву W), где второй минимум выше первого, то сигнал на покупку подается, если RSI пробивает уровень среднего максимума вверх. Считается, что чем выше в зоне перекупленности и чем ниже в зоне перепроданности возникает сигнал, тем он сильнее.
— Сигнал дивергенции. Как и на других осцилляторах, сигнал дивергенции поступает в случае несоответствия соотношения новых максимумов или минимумов на графике осциллятора и цены.
Если на графике осциллятора новый максимум ниже предыдущего, а на графике цены новый максимум выше предыдущего, то возникает «расхождение показаний» осциллятора и цены. Это сигнал к продаже.
Если цена делает новый минимум ниже предыдущего, а осциллятор делает новый минимум выше предыдущего, это означает, что относительная сила нисходящего тренда уменьшилась, близится разворот вверх и поступает сигнал на покупку.
При этом считается, что расстояние между минимумами и максимумами на осцилляторе должно быть от 7 до 50 периодов, иначе дивергенция будет слишком «сырая» (если меньше 7) или уже «перегоревшая» (если более 50).
— Графические паттерны. На графике RSI часто появляются графические паттерны, которые трейдеры используют в анализе ценовых графиков (такие как голова-плечи, треугольники и т.д.).
— Уровни поддержки и сопротивления на графике индекса относительной силы часто показывают более явно уровни поддержки и сопротивления, чем на самом графике цены.
///////////////
Возможно, вас заинтересует статья «EMA индикатор».
///////////////
Как работают индикаторы?
Индикатор появляется под графиком и состоит из одной линии, перемещающейся между двумя границами – 0 и 100. В середине графика находится уровень 50.
Сдвиг выше 50 означает, что купить актив пытаются больше трейдеров, чем продать его, из-за чего цена растет. Сдвиг ниже 50 означает, что продать актив пытаются больше трейдеров, чем купить, в результате чего цена падает.
Использование уровня 50 для иллюстрации покупательной способности и способности обеспечивать сбыт.
Трейдеры обращают внимание только на достижение уровней 30 и 70. Эти точки показывают моменты, когда актив испытывает перекупленность или перепроданность.
Когда линия находится выше 70, заканчивается восходящий тренд.
Когда линия падает ниже 30, заканчивается нисходящий тренд.
Когда актив достиг экстремума, вы можете использовать RSI для подтверждения возможности разворота, после чего войдете в рынок против тренда.
Вы можете использовать RSI также и для выхода с рынка, когда он сигнализирует об окончании тренда.
Вы можете изменить настройки RSI, чтобы сделать его более (или менее) чувствительным к изменениям ценовых маневров.
Увеличение параметра делает RSI менее чувствительным и приводит к снижению количества ситуаций, в которых актив определяется как перекупленный или перепроданный. Это означает, что становится сложнее определить сдвиги в направлении тренда.
Снижение параметра может позволить вам гораздо раньше распознать перекупленность и перепроданность, но приведет также и к увеличению количества ложных сигналов.
Большинство трейдеров не меняют стандартного значения (14), поскольку оно предоставляет им наиболее полезную и достоверную информацию.
///////////////
Также читайте статью о Билле Вильямсе.
///////////////
Формулы для вычисления индикаторов
где
CU(n) — среднее значение положительных изменений цены закрытия;
CD(n) — среднее значение отрицательных изменений цены закрытия;
если Сj-Cj-1 >0
если Сj-Cj-1 <0
Сам автор рекомендует использовать в качестве основного параметра 14 периодов.
Необходимо отметить, что для периода RSI равного 14, среднее значение положительных изменений цены закрытия (и среднее значение отрицательных изменений цены закрытия) делится на 14, даже если самих этих положительных (или отрицательных) отклонений всего 5.
Среднее значение положительных изменений цены закрытия и среднее значение отрицательных изменений цены закрытия не являются настоящими скользящими средними. Вместо деления на количество положительных и отрицательных изменений оба показателя в знаменателе имеют общее количество периодов для расчета RSI.
Простая стратегия Форекс на индикаторах RSI
Для торговли необходимо выбрать 4-часовой график валютной пары EURUSD и установить осциллятор RSI (10) с уровнями: 30, 40, 50, 60, 70; торговля ведется по отложенным ордерам Buy Stop и Sell Stop.
Устанавливаем отложенный ордер на ПОКУПКУ, если индикатор форекс RSI (10) пересекает снизу вверх свой уровень 50, но для этого необходимо дождаться закрытия свечи, на которой случилось пересечение.
Ордер Buy-Stop необходимо установить на максимуме свечи, на которой случилось пересечение индикатора RSI (10) своей линии 50 +15 пунктов.
Стоп-лосс устанавливаем за ближайший локальный минимум. Помимо того, позицию на покупку следует закрыть, если RSI пересек уровень 50 в обратном направлении.
Как только RSI (10) пересекает вверх уровень 60 — устанавливаем 2-й ордер на добавление к позиции на расстоянии 15 пунктов от максимума свечи, на котором случилось пересечение с уровнем 60, но объемом в 2 раза меньшим, чем первоначальный (первый) или равным первому (более рискованный вариант). Стоп-лосс — так же ниже локального минимума на данный момент.
Для торговли рекомендую пользоваться трейлинг-стопом в 100 пунктов.
Как только RSI (10) пересекает сверху вниз уровень 70 — следует закрыть все открытые позиции!
Позиции так же можно закрыть после пробития трендовой линии для RSI (10) — смотрите подробно на рисунке (вертикальные красные пунктирные линии) — иногда это пересечение дает более ранние сигналы разворота цены.
Для сделок на продажу — обратные условия!
///////////////
Вам полезно будет ознакомится со статьей «Фибоначчи Форекс»,
///////////////
Итоги
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что RSI полезен в основном трейдерам, ищущим возможность выбирать время для входа и выхода из рынка, чтобы без риска получить максимальную прибыль.
Важно всегда помнить, что:
• С использованием меньшего периода, мы получим большее количество сигналов.
• Чем короче период, тем ближе показатели индекса RSI, соответствующие «перекупленному» или «перепроданному» состоянию рынка, находятся к крайним значениям шкалы.
• Показатели RSI будут более сглаженными, с каждым большим значением дней при расчете индекса.
Увы, он тоже имеет довольно существенный недостаток: он показывает много ложных сигналов в период тренда. Но эта проблема легко решаема, если использовать параллельно с RSI другие индикаторы.
///////////////
Читайте также статью «Стратегия Фибоначчи».
///////////////
