Локирование и хеджирование в трейдинге — их суть и важность для Форекс трейдеров.

В чем суть локирования на Форексе?

В чем суть локирования в трейдинге?.

Узнайте, что такое локирование на Форекс и разберитесь почему трейдеры применяют стратегию хеджирования для защиты от потенциальных убытков и снижения риска в торговле.


— Локирование (хеджирование) обзор метода
— Психологическая подоплека локирования
— Достоинства и недостатки метода
— В каких случаях локирование уместно
— Видео
— Хеджирование – зачем оно нужно?

Локирование (хеджирование) обзор метода
Приветствую, уважаемые коллеги! Сегодня мы разберем интересную тему, вызывающую много жарких дискуссий в трейдерской среде. Давайте разберемся — в чем суть локирования  (lock) на Форексе?

Для этого нам надо разобраться в следующих вопросах.

  1. Сущность метода
  2. Психологическая подоплека зачем люди занимаются локированием?
  3. Недостатки метода
  4. В каких случаях локирование уместно?

///////////////
Узнайте что такое Демо счет!
///////////////

Локирование (от англ. «замок»)– это техника торговли, подразумевающая наличие открытых разнонаправленных сделок по одному инструменту.
Непонятно? Разберем на примере.

Пример.
У трейдера открыт 1 лот на продажу (sell) по паре фунт доллар (GBP/USD). Если трейдер откроет 1 лот на ПОКУПКУ (бай) по паре фунт доллар, то произойдет образование лока (замка). Сделки «замкнулись» — произошло локирование позиции. Куда бы ни пошла цена, по одной сделке будет прибыль, по другой – убыток (а в сумме ноль).

///////////////
Кстати, если вы еще не определились с выбором финансового рынка — рекомендую статью почему Forex интересный бизнес?
///////////////

По сути, локирование это средство ограничения убытков (аналог стоп лосса).

Во многих торговых терминалах (например, в метатрейдере 5) локирование ЗАПРЕЩЕНО. При попытке открытия разнонаправленных сделок по одному и тому же торговому инструменту произойдет их автоматическое ОБЪЕДИНЕНИЕ.

Пример.
Если в МТ5 открыт 1 лот «бай» по USD/JPY и при этом попытаться открыть 1.5 лота «SELL» по этой же паре – произойдет «схлопывание». Останется 0.5 лота (1.5 – 1 = 0.5) «sell».

Локирование позиций Форекс
Цели Как достичь результата
уменьшение потерь по открытым сделкам за счет разной скорости изменения курса у разных валютных пар
сведение работы в безубыток за счет разной цены пункта
получение вознаграждения по одному или нескольким лотам за счет разной структуры изменения стоимости валюты

Психологическая подоплека локирования

Если немного поразмыслить, то можно легко прийти к выводу — ФОРЕКС локирование не имеет смысла.
Если мы купили что-то, а потом его продали – у нас в сумме ноль.

Но почему, трейдеры (чаще всего – новички) используют стратегию локирования?

 Почему, трейдеры используют стратегию локирования
Ответ прост – ДЛЯ психологического КОМФОРТА.

Дело в том, что при образовании убытка мы можем сделать две вещи – зафиксировать его (закрыть сделку) или поставить лок. Когда мы применяем локирование позиций в Форексе, то у нас образуется призрачная надежда закрыть убыточную сделку в плюс. Более того, теоретически мы можем закрыть с прибылью обе части лока.

///////////////
Возможно вас заинтересует статья «Форекс деньги»,
///////////////

Например, имеется плавающий убыток по сделке в 50 пунктов, мы поставили лок. Затем грамотно его раскрыли и получили по одной сделке +40 пунктов, а по другой закрылись в +10п. Получается вместо заслуженного убытка – вышли сухими из воды…

Это в теории. На практике у трейдеров практикующих локи, начинаются проблемы при неудачных попытках их раскрыть.

Но самый «тяжелый» случай может возникнуть при частичном локировании (например, 0.5 лотов в «бай» + 0.3 лота в «sell»).

Стратегии частичного локирования могут привести к появлению множества сделок на покупку и на продажу по разным ценам и с разными объемами. Такая ситуация может привести к путанице, неразберихе и ошибочным торговым решениям…

Достоинства и недостатки метода

Преимущество хоть и одно, но зато существенное —  трейдер останавливает накопление убытка.

Среди минусов метода можно отметить:

  1. Постоянное нервное напряжение (сделки мельтешат в терминале)
  2. Вероятная путаница (при наличии «сложных локов» — множества сделок с разным объемом и по разным ценам)
  3. Отрицательный своп (комиссия за перенос сделок через ночь)

В каких случаях локирование уместно

Foreks-lokirovanie

При наличии многих недостатков локирование (хедж) позиций может быть иногда полезным.

Это касается ситуаций когда:

  • На одной валютной паре используются несколько торговых систем
  • Используется одна торговая стратегия на одной паре, но задействованы разные тайм фреймы (например, Н1 и Н4).

В этих случаях может возникнуть ситуация с одновременной покупкой и продажей одной и той же валютной пары, но в рамках разных торговых систем.

Например, открыта сделка «бай» по стратегии «А» и через некоторое время открываем сделку «sell» по стратегии «Б». Формально у нас будет ситуация локирования. Но в данном случае это нормально. Обе сделки заключены в рамках разных торговых стратегий и лок сам закроется при срабатывании стоп ордеров (или тейк профитов) у этих сделок.

///////////////
Читайте статью «Хеджирование».
///////////////

Общий вывод.
Локирование, в большинстве случаев, бесполезный метод, создающий иллюзию безопасности. Кончено, необходимо хеджирование (страхование от потерь). Для этого используйте простой стоп loss – закрывайте убытки и не мучайтесь! Если вы встретите торговые тактики локирования, не тратьте на них свое время.

///////////////
Также читайте статью «Торговый лот».
///////////////

С вами был Артур Быков. Торгуйте с прибылью!
blog-forex.org

P.S.

Смотрите тематическое видео по данной теме:


Хеджирование – зачем оно нужно?

Хеджирование на Форекс


— Почему Форекс – действенный способ застраховать свой капитал
— Какие возможности дает страхование убытков инвестиций в Форекс
— Хеджирование валютного риска
— Наглядный пример
— Что делать


Данная статья может быть интересна предпринимателям (поможет защититься от рисков валютных колебаний), студентам (поможет написать реферат) и инвесторам (поможет сохранить капитал).

Почему Форекс – действенный способ застраховать свой капитал в период макроэкономического кризиса

У экспортеров существует постоянный интерес продавать иностранную валюту, а у импортеров — покупать её. Курсы валют на международном рынке Форекс постоянно меняются, особенно в период макроэкономического кризиса. В результате этого реальная стоимость покупаемого или продаваемого за валюту товара может значительно измениться, и контракт, казавшийся выгодным, может в итоге оказаться убыточным.

///////////////
Узнайте как управлять риском на бирже.
///////////////

Какие возможности дает страхование убытков инвестиций в Форекс

Какие возможности дает страхование убытков инвестиций в ФорексДенежные средства, а также будущие доходы или расходы в иностранных валютах подвержены валютному риску. Обычно учет в компании ведется в какой-то одной валюте (например, в долларах США), следовательно, в результате переоценки статей в иностранных валютах возможны прибыли или убытки при изменении курсов этих валют.

Хеджирование валютного риска — это защита средств от неблагоприятного движения валютных курсов, которая заключается в фиксации текущей стоимости этих средств посредством заключения сделок на рынке Форекс. Хеджирование приводит к тому, что для компании исчезает риск изменения курсов, что дает возможность планировать деятельность и видеть финансовый результат, не искаженный курсовыми колебаниями, позволяет заранее назначить цены на продукцию, рассчитать прибыль, зарплату и т.д.

///////////////
Советую почитать о диверсификации риска.
///////////////

Хеджирование валютного риска

Хеджирование валютного риска с помощью сделок без движения реальных средств (с использованием рычага) дает дополнительные возможности:

  • позволяет не отвлекать из оборота компании значительные денежные средства
  • позволяет продать валюту, которая будет получена в будущем

Расходы на хеджирование весьма незначительны по сравнению с суммой хеджируемых контрактов.

Хеджирование валютного рискаЦелью хеджирования является не извлечение дополнительной прибыли, а снижение риска потенциальных потерь. Поэтому эффективность хеджирования в период кризиса и последующие два или три года можно оценивать только с учетом основной деятельности торговой компании. Хорошо построенная программа хеджирования уменьшает не только риск, но и затраты за счет высвобождения ресурсов компании.

Наглядный пример

Это теория. Что бы было понятно, давайте рассмотрим пример.
Некая фирма покупает товары за рубежом.

Хеджирование валютного риска в трейдингеПокупает за доллары (или евро), а продаёт в России за рубли. Следовательно, при росте доллара или евро можно будет купить меньше товара (т.к. выручка компании в рублях).

///////////////
Узнайте как открыть Демо счёт!
///////////////

Что делать

Можно, конечно, ничего не делать, и надеется на везение (большинство так и поступают). А можно подстраховаться (захеджировать риск). Можно купить на Форексе доллара за рубли в нужном количестве.

Допустим, оборот компании за некий период составляет 10 миллионов долларов. То достаточно будет купить 100 лотов пары USD/RUB, что бы полностью перекрыть валютный риск.

При кредитном плече 1 к 100 достаточно иметь на счёте 1% от нужной суммы. То есть достаточно будет 100 тыс. долларов на счёте, что бы купить 100 лотов и перекрывать валютный риск на сумму в 10 миллионов долларов.

К сожалению, в России страхование (хеджирование) валютных рисков не очень распространено. И это печально!

С уважением, Артур Быков.

___

  1. Фиксированный и плавающий спред на Форекс. Что лучше?

  2. Трейдинг и Форекс лохотрон или нет? Как брокеры обманывают на деньги: личный опыт!

  3. Таймфрейм в трейдинге — часовой, дневной, недельный — узнай что это такое!

___

Дата: 19.08.2013

Автор: (трейдер трудяга).

Артур Быков (трейдер трудяга)

Локирование и хеджирование в трейдинге — их суть и важность для Форекс трейдеров.: 5 комментариев
  1. Денис Викторович говорит 24.09.2013 в 11:00 дп:

    >> … Но почему, трейдеры (чаще всего – новички) используют стратегию локирования?…

    Забавно… как автор ловко «опускает» этот метод в глазах читателей.
    Ага, то есть, метод используют новички, и нужен он только невротикам для психологического комфорта ))
    А если вы нормальный, то будете использовать лосс )))

    Я видел профессионалов, использующих лок и рекомендующих использовать именно лок.

    Многие ДЦ часто занимаются сбитием лоссов.
    А отложенный ордер сбить сложновато ))
    Также рынок полон обманных движений.
    И если не использовать «замок», то придётся по сто раз открывать позицию в разные стороны.
    Вертеться как флюгеру? ))

    Конечно, лок тоже надо уметь использовать.
    И это сложнее, чем лосс.

  2. Art-of-Forex говорит 25.09.2013 в 12:21 пп:

    Денис Викторович, как я понял, у вас два аргумента:
    1) Есть профессионалы, использующие локи
    2) ДЦ сбивает стопы, следовательно лок лучше.

    Пункт №1 это вообще не аргумент. Всегда можно найти одарённых людей, которые используют приёмы отличающиеся от общепринятых. Однако, общепринятые приемы на то и придуманы, что бы достичь максимальный эффект, при минимальных телодвижениях.

    Что касается ДЦ, сбивающих стопы…
    Такое можно было видеть лет 5-10 назад. Сейчас брокеров очень много, конкуренция огромная. Если ДЦ начнет слишком сильно «шалить», то клиентура быстро разбежится:)

    К тому же с технической точки зрения нет никакой разницы что сбивать — стоп лосс или отложенный ордер….

  3. druck говорит 03.03.2014 в 4:30 пп:

    Неплохая статья на эту тему
    argolab.net/loki-v-torgovle-na-foreks-mifyi-mnenie-i-realnost.html

    (Убрал активную ссылку. Админ.)

  4. Art-of-Forex говорит 05.03.2014 в 10:49 пп:

    Товарищ druck , не надо пытаться оставить ссылки «на халяву». Возможен вариант размещения ссылок на партнерских началах. Подробнее читайте
    https://blog-forex.org/partneram

  5. Пётр говорит 15.03.2020 в 5:52 пп:

    Lock = Stop Loss!
    Дискуссия закончена!
    Спасибо.
    Пётр