Что такое ложный пробой: как определить и торговать, стратегия, индикаторы.

Успешная стратегия торговли на рынке финансовых инструментов должна учитывать возможность ложных пробоев. Использование различных индикаторов и аналитических методов поможет определить эти ситуации и разработать эффективную стратегию торговли с учетом рисков ложных сигналов.

Ложный пробой – как его определить?

Lozhnyjj-proryv

Зачем трейдеру нужны ложные пробои?

Приветствую, уважаемые посетители блога. Сегодня мы поговорим об очень важной и интересной теме. Ложный пробой на Форексе – тема сегодняшней статьи. Давайте рассмотрим:

— Актуальность вопроса
— Факторы позволяющие отличить истинный прорыв от ложного
— Техника торговли ложных пробоев
— Техника торговли истинных пробоев
— Видео
— Стратегии Форекс — как работать на пробое?
— Суть стратегии Форекс «Работа на пробое».
— Как заработать, работая на пробое.

 Актуальность вопроса

Почему эта тема важна? Очень просто, по сути, ВСЕ движения РЫНКА представляют собой формирование уровней, а также прорывы (или откаты) от них. Ложный прорыв (false breakdown) наиболее интересен нам, практическим трейдерам т.к. он позволяет войти в рынок в точке минимального риска и максимального потенциала для взятия прибыли.

Немного иначе действуют трейдеры, торгующие истинные  прорывы. Они пытаются войти в рынок в момент предполагаемого ускорения движения цены. Эта техника также имеет большие шансы на успех, если все сделать правильно.

///////////////
Читайте статью «Торговая сессия Форекс».
///////////////

Факторы позволяющие отличить (как определить?) истинный прорыв от ложного

А) Таймфрейм.
Для внутридневных таймфреймов (1 минута, 5 минут, 15 минут и т.д.) нет никакого смысла торговать ложный пробой уровня. Ибо там мы можем наблюдать один хаос и рыночный шум. Рекомендую отслеживать пробои, как минимум, начиная с часового графика цен.

Б) Значимость ценового уровня
Общее правило просто – чем дольше цена формирует уровень (неважно какой – горизонтальный, наклонный, трендовой линии), тем большее значение он имеет.

В)  Ложных пробоев, чуть больше чем истинных
То есть, чаще всего цена отскочит (пусть и ненадолго) от уровня, чем пробьет его. По моим наблюдениям в 53-55% случаев мы будем наблюдать ложные пробои. Этот результат мы можем наблюдать при тестировании простейших торговых систем. Конечно, если мы будем создать сложные системы, то сможем значительно повысить результативность.

!!! Это самый важный фактор!!!

Поведение цены после касания уровня

Г) Поведение цены после касания уровня

Как правило, если пробой ложный, то цена
— не уйдет на много пунктов в сторону пробоя
— развернется в течение 1-3 торговых свечей.

Д) В момент пробоя, как правило наблюдается всплеск волатильности.

Факторы позволяющие отличить истинный прорыв от ложного
Факторы Описание
Таймфрейм Рекомендую отслеживать пробои, как минимум, начиная с часового графика цен.
Значимость ценового уровня Чем дольше цена формирует уровень, тем большее значение он имеет.
Ложных пробоев, чуть больше чем истинных Чаще всего цена отскочит (пусть и ненадолго) от уровня, чем пробьет его.
Поведение цены после касания уровня Цена не уйдет на много пунктов в сторону пробоя
или развернется в течение 1-3 торговых свечей.
Наблюдается всплеск волатильности


///////////////
Вас может заинтересовать статья «Программа Форекс».
///////////////

Техника торговли ложных пробоев

Давайте рассмотрим общий шаблон работы трейдера, торгующего ложные пробои.

  1. Ждем касание ценой важного уровня
  2. В этот момент ничего не предпринимаем (не покупаем и не продаем – находимся вне рынка)
  3. Идеальными вариантами для нас будет:
    А) Мгновенный разворот
    Б) Цена пробивает уровень, но в течение 3-4 последующих свечей начинает консолидироваться (отползать назад).

На рисунке показана ситуация «А» (мгновенный разворот).
Ложный пробой и разворот

Цена «пощупала» нижний горизонтальный уровень и тут же резко развернулась. Не было даже никакой консолидации. Это самый сильный паттерн ложный пробой.

Ситуация «Б» показана на следующем графике

Пробой и узкая консолидация
Цена, как бы пробила уровень. Но затем начала отползать от него.


///////////////
Также читайте статью «Скользящая средняя».
///////////////

Техника торговли истинных пробоев

На самом деле это вопрос для отдельной статьи (или даже нескольких статей). Тем не менее, постараемся кратко рассмотреть данную тему.

— Ключевым моментом при торговле истинных пробоев является фильтрация рынка с целью не вляпаться в пробои ложные.
Наиболее действенные методы фильтрации рынка:

  • Вход в рынок значительно ВЫШЕ уровня сопротивления или НИЖЕ уровня поддержки.
  • Вход в рынок на втором рыночном движении.

Давайте посмотрим, как эти две техники позволили бы нам отфильтровать ложные пробои, рассмотренные выше по тексту.
Фильтрация ложных пробоев

Вход ниже уровня поддержки. Если бы мы разместили ордер «sell stop» на 30-50 пунктов ниже уровня поддержки, то он просто бы не сработал. Рынок отскочил не задев наш ордер.

Ложный пробой защита

На графике рассмотрена ситуация «Б». Мы подождали несколько свечей после пробоя и выставили ордер sell stop на локальный минимум предполагаемого прорыва. Но второго движения вниз не последовало, и мы снова избежали убытков!

Некоторые модели японских свечей (модель поглощения, внутренний бар и др.) основаны на ложных пробоях.

Система(ы) и метод пробивания уровней очень часто используются многими трейдерами. Например, их использует Линда Рашке, а также А. Герчик.

Общий вывод
В момент непосредственного пробоя лучше всего выжидать. Принимайте торговые решения спустя несколько торговых свечей.
Если цена проходит через технический уровень, как нож сквозь масло, то прорыв, скорее всего истинный (такие ситуации очень редки).

Интересная видеозапись по данной теме:

Успехов вам и удачных торгов. Артур Быков (Агудар).
blog-forex.org

Стратегии Форекс — как работать на пробое?

Пробой уровняПриветствую, уважаемые друзья! В данной небольшой статье будут рассмотрены теоретические аспекты торговли на пробое уровней.

Пока мы не будем касаться конкретных точек входа и выхода в рынок (это будет в других статьях), рассмотрим только общую концепцию. Пробой уровня  – это, пожалуй, одна из самых звездных стратегий в сети, она очень часто используется трейдерами Forex.

Данная стратегия была внедрена уже давно, система много раз тестировалась и проверялась на истории, показывая вполне хорошие результаты. Стратегии на пробой ориентированы на трейдеров любого уровня, в идеале, консервативного толка.

//////////////////
Вам будет полезно почитать о кредитном плече.
//////////////////

Суть стратегии Форекс «Работа на пробое».

Представим, что цена длительное время «болтается» в узком коридоре, например, 1.60 — 1.57. Всегда, когда цена приближается или достигает этих уровней, она двигается в обратном направлении. Пришла к 1.60, походила в этой зоне и ушла вниз. Не дойдя 10-15 пунктов до 1.57, цена пошла снова вверх. Все это можно наблюдать достаточно долго, что не может не раздражать трейдера Форекс.

Работа на пробойНо, рано или поздно, цена вырывается из этого капкана, уходит из коридора и направляется вверх или вниз. Скорее всего, следующая остановка нашей ”блуждающей” цены будет либо в районе 1,63, если она двигается вверх, или же 1,54, если она ползет вниз. Вопрос: почему именно такие цифры? Еще давно было замечено, что при прорывах такого характера цена проходит отрезок, который равняется уже существующему каналу, у нас это 300 пунктов.


//////////////////
Возможно вас заинтересует статья «Тейк профит».
//////////////////

Как на этом все-таки заработать

Давайте уже применять Форекс стратегию пробой свечи. Что такое пробой? Пробоем называется уверенное прохождение ключевого уровня цен. В нашем случае это 1.60 или же 1.57. Свою работу мы будем строить нижеизложенными двумя способами.

Во-первых – это выставление отложенного ордера на покупку либо чуть выше 1.60, либо немного ниже 1,57. Второй способ – это торговля и заключение сделки в реальном времени при прохождении ценой данных уровней.

Оба способа не идеальны, у каждого из них есть плюсы и минусы. Так при постановке ордеров трейдер рискует нарваться на ложный пробой, к тому же, котировки могут уйти в противоположном направлении. И так как Вы в данный момент времени можете не находиться на рабочем месте, есть вероятность получить приличный убыток. При работе в реальном времени есть вероятность резкого пробоя уровня и у Вас не останется времени ухватить хорошее движение. Здесь можно рассчитывать лишь на жалкие крохи от сильного движения.

Большинство трейдеров Forex торгует онлайн, но про отдых забывать не следует, следовательно при определенных обстоятельствах можно использовать и ордера. А какой из двух описанных нами способов лучший для реализации стратегии Форекс «Работа на пробое” решать только трейдеру.

Благодарю за прочтение.

//////////////////
Читайте статью — ложный пробой — как его узнать?
//////////////////

___

  1. Трендовые линии — нужны ли они трейдеру?

  2. Тренд в трейдинге на рынке Форекс: описание, виды, классификация

  3. Фибоначчи в трейдинге: уровни, линии, веер — как всем этим торговать?

___

Дата: 12.08.2013

Автор: (трейдер трудяга).

Артур Быков (трейдер трудяга)

Что такое ложный пробой: как определить и торговать, стратегия, индикаторы.: 2 комментария
  1. Roland говорит 15.12.2016 в 3:26 пп:

    «Для внутридневных тф (1 м, 5 м, 15 м…) нет никакого смысла торговать ложный пробой уровня. »
    Не соглашусь.
    Тиковый график — минутный — 5- 15 -30 -60… — все это масштабирование тикового графика по времени. Именно с анализа тиков все и начинается. Трейдер смотрит старшие тф на предмет наличия тренда , а входит всегда с младшего, для того чтобы обеспечить себе вход с минимально возможным риском …. Почитайте на досуге про тех.анализ в картинках тут supres.ru/p161/

  2. AJ говорит 01.04.2017 в 11:44 дп:

    Соглашусь с комментарием Rollanda. Автор к сожалению не понимает сути происходящего. Уровни формируются на всех ТФ , младшие определяют формирование на старших. Уже не говрю о том, что горизонт. уровень- частный случай наклонных. Об этом в статье ни слова.