Уровни поддержки и сопротивления на валютном рынке: методы и индикаторы для определения и пробития этих уровней

Ссылку на скачивание индикатора уровней поддержки и сопротивления для платформы MT4 можно найти в интернете.

— Что такое уровни поддержки и сопротивления
— Значимость ценовых уровней
— 4-х часовой график евро-доллара
— Видео
— Индикатор уровней Мюррея – ещё один интересный индикатор!

В данной статье будут рассмотрены следующие вопросы.

1. Что такое уровни поддержки и сопротивления?
2. Как их правильно находить?
3. Практическая польза в трейдинге от ценовых уровней

Очень интересная тема, особенно для людей, которые не любят или не верят в Форекс индикаторы.

Что такое уровни поддержки и сопротивления

Давайте разберемся, что такое ценовой уровень (уровень поддержки и сопротивления) на Форексе.

Начнем с простого – разберемся в том, что такое ценовые уровни.

Цена, большую часть времени, совершает зигзагообразные движения. Образуются так называемые ценовые максимумы и минимумы  (пики и впадинки).

Ценовой максимум (пик) – это максимальная цена за определенный период времени.

Ценовой минимум  (впадина) – это минимальная цена за определенный период времени.

Смотрите рисунок (часовой график евро-доллара: 7-9 января 2013 года)

Все достаточно просто – цена большую часть времени «топчется на месте» затем совершает резкий бросок вверх или вниз. Впоследствии цена опять начинает топтаться на месте.

Цена формирует уровни поддержки и сопротивления – затем пробивает их, выходя на «новые горизонты».

///////////////
Вас может заинтересовать статья Уровни Фибоначчи.
///////////////

Значимость ценовых уровней

Мы можем построить ценовые уровни на любом временном интервале – начиная от минутного графика и заканчивая месячным. Чем больший временной промежуток мы берем – тем значимее ценовой уровень.

То есть если цена пробивает уровень, допустим, на часовом графике – это не так существенно, по сравнению с пробоем на дневном графике.

Смотрите рисунок (дневной график евро-доллара: первое полугодие 2012 года)

Обратите внимание: цена сформировала ценовые уровни :

1. нижняя граница 1.2990,
2. верхняя граница 1.3485

Это важные ценовые уровни т.к. они формировались почти 3 месяца (февраль, март, апрель).

Эти уровни хорошо заметны и новичку и профессиональному управляющему многомиллионным фондом.

Эти уровни заставляют трейдеров действовать.  То есть всегда будут желающие сыграть как на пробой так и на отскок от уровней поддержки и сопротивления.

Давайте посмотрим, как цена вела себя вблизи уровней поддержки.

В середине апреля цена подошла вплотную к нижней границе канала (уровень 1.2990) и отскочила от нее почти в середину канала (пометка на графике «касание»).

В начале мая состоялся истинный пробой (пометка на графике «пробой») нижней границы ценового канала.

Заранее невозможно определить будет ли пробой ценового уровня истинным или ложным, но есть некоторые факторы, которые помогут склонить чашу весов в нашу пользу.

///////////////
Читайте статью о том,  как использовать уровни Джо ДиНаполи.
///////////////

1)      Ширина ценового канала

Чем шире канал, тем более вероятно, что цена отскочит от его границы.

В нашем примере:

• нижняя граница канала 1.2990,
• верхняя граница 1.3485
• Ширина канала около 500 пунктов (1.3485 – 1.2990 = 0.0495) это достаточно широкий канал, который был пробит со второго раза.

2)      Количество ложных пробоев

Чем больше ложных пробоев (цена касается уровня, но не пробивает его, а отскакивает назад) тем вероятнее, что последующий пробой будет истинным.

3)      При ложных пробоях, цена, как правило, РЕЗКО отскакивает от уровня.

Третий пункт давайте рассмотрим подробнее.

На рисунке дневной график британского фунта (с октября 2011 по апрель 2012 года)

В точке 1

Цена касается уровня сопротивления и в течение последующих пяти дней отскакивает от него, почти достигая противоположной границы канала.

В точке 2

Ситуация почти аналогична точки – цена опять касается нижнего уровня и резко отскакивает, на этот раз отскок длится 3 дня

В точке 3 более сложная ситуация.

Цена касается уровня и даже продолжает некоторое движение в сторону пробоя. Но затем следует резкий разворот.

В точке 4 и 5 мы также наблюдаем ситуацию с резким разворотом от ценового уровня.

Ситуации 1, 2, 4 и 5 – дают нам резкий и почти немедленный разворот. Это идеальные торговые «фигуры» т.к. позволяют нам открыть сделку от границы  уровня поддержки и сопротивления с минимальным риском (маленьким стоп лоссом).

По моим наблюдениям, на британском фунте наблюдается большее количество ложных пробоев, чем на евродолларе. Затрудняюсь сказать, с чем это связано.

4)      При восходящем тренде вероятность отскока от уровня поддержки (нижней ценовой границы) выше 50%, вероятность пробоя сопротивления (верхней границы) также выше 50%

При нисходящем тренде вероятность отскока от уровня поддержки (верхней ценовой границы) выше 50%, вероятность удачного пробоя сопротивления (нижней границы) также выше 50%

Иными словами, если мы наблюдаем формирование и пробой ценовых уровней в ярко выраженной трендовой обстановке – то мы должны открывать сделки по направлению тренда и игнорировать пробои уровней против тренда.

4-х часовой график евро-доллара

Давайте рассмотрим пример (4-х часовой график евро-доллара):

Обратите внимание, установился ярко выраженный нисходящий тренд. В такой ситуации для нас должны быть актуальны только сделки по направлению тренда (то есть «шорты» или по-другому продажи). Если бы мы попытались сыграть на отскок (разворот тренда), то получили бы… 10 убытков подряд.

А вот три сделки на продажу (при касании уровня поддержки) были бы для нас весьма удачны.

Сделки на продажу могут показаться не очень хорошими из-за малой ширины ценового канала. В данной ситуации это не должно смущать. Сделки совершаются ПО НАПРАВЛЕНИЮ тренда – это дает нам неплохие шансы на успех.

///////////////
Советую почитать статью Индикатор уровней Мюррея.
///////////////

Часто трейдеров интересует индикатор уровней поддержки и сопротивления.

Вынужден разочаровать, но такого индикатора нет.

Дело в том, что сам метод определения и торговли значимых ценовых уровней весьма субъективен.

То есть определить уровни достаточно просто – находим ближайшие ценовые максимумы и минимумы – вот вам уровни готовы. Но как торговать эти уровни (на отскок или на пробой) – это достаточно сложная техника, завязанная на опыте трейдера.

Наверно, многие читатели подумают – это слишком сложно и непонятно. Возможно, на начальном этапе так оно и есть. Но поймите одну вещь:

— Вы пришли на Форекс за деньгами. Что бы получить эти деньги надо кропотливо и упорно работать.

Простых и прибыльных методов не бывает. Если бы они и существовали, то любой новичок смог бы стать миллионером без лишнего напряжения. Но такого не происходит.

На последок хочу посоветовать – прежде чем торговать уровни поддержки и сопротивления… Найдите на ценовой истории минимум 100 ситуаций когда отталкивается или пробивает уровни. Тщательно изучите их.

Да, это трудно и долго! Но без постоянной тренировки и исследований не бывает победы!

Статья получилась «теоретической». В ближайшее время я планирую написать конкретные торговые стратегии по использованию ценовых уровней.

///////////////
Читайте также статью Пивот уровень.
///////////////

Смотрите тематический видеоролик по данному вопросу:

Успехов вам и удачных торгов. Артур.
blog-forex.org

Индикатор уровней Мюррея – ещё один интересный индикатор!

План:

1. Уровни Мюррея. История возникновения
2. Индикаторы уровня Мюррея.
3. Торговля по уровням Мюррея
4. Заключение

1. Уровни Мюррея. История возникновения

Уровни Мюррея пользуются большой популярностью, ведь с помощью этого индикатора можно прибыльно торговать на финансовых рынках или проводить их анализ, определяя значимые ценовые уровни.

Автор данной технологии является Томас Мюррей. Он основал свое изобретение на основе теории небезызвестного трейдера Уильяма Ганна. Математический гений, начавший свою карьеру с провала на поприще биржевой торговли, Ганн путешествовал по Индии и Египту, изучая древние знания о числах, времени и астрологии.

Результатом его исследований стала теория, основанная на цикличности событий в природе. С помощью этой теории Ганну удалось заработать баснословный капитал и даже предсказать некоторые важные исторические повороты.

Единственным минусом теории Ганна являлась необыкновенная сложность ее интерпретации. Мистические числа, древние символы, астрологические соотношения – все это требовало понятной системы. Впоследствии Томасу Мюррею удалось адаптировать теорию своего учителя. Согласно Мюррею, график цены можно исследовать при помощи фрактальных закономерностей, разбив его на 8 равных частей.

Вас может заинтересовать статья Уровни Фибоначчи.

2. Индикаторы уровня Мюррея

Уровни Мюррея – это не что иное, как система координат на графике. Эти координаты строятся по экстремумам, разбивая график на 8 частей, каждая из которых составляет 12.5% от общего диапазона. Самостоятельно чертить уровни не нужно, так как для этого есть специальный индикатор, который носит соответствующее название.

Основных уровней в системе Мюррея – 9. Каждый имеет свое название и смысл, и обозначается дробью: от [0/8] до [8/8].

1. Уровни «Поддержка» [0/8] и «Сопротивление» [8/8].

Это самые сильные и наиболее значимые уровни. Именно здесь цена встречает основное сопротивление и поддержку. С высокой точностью определяют уровни возможного разворота текущего тренда.

Можно заметить, что цена дважды пыталась пробить уровень сопротивления [8/8] и только вторая попытка увенчалась успехом.

При этом после первого тестирования ценой уровня [8/8] можно наблюдать довольно сильную коррекцию рынка, и даже перед тем как окончательно пробить «Сопротивление» рынок вновь делает отскок к уровню [6/8] (красная линия).

Зато после пробития «Сопротивления» формируется мощный восходящий тренд. Все это говорит о большой силе уровня [8/8]. То же самое относится и к уровню [0/8].

Читайте статью о том,  как использовать уровни Джо ДиНаполи.

2. Уровни «Остановка/Разворот» [1/8] и [7/8].

Хотя это слабые уровни, на которых часто происходит откат (коррекция) цены от основного тренда, они также важны и особую важность они приобретают в моменты быстрого и значительного движения цены.

Уровни «Остановка/Разворот» [1/8] и [7/8]

Движение цены	Минусы
цена резко поднялась до уровня [7/8] и остановилась вблизи него	весьма вероятно, что за этим последует разворот и падение
стремительное падение рынка до отметки [1/8], с последующей консолидацией около него	вскоре будет не менее стремительный рост
цена, не останавливаясь, пробила уровень [1/8] или [7/8]	наиболее вероятно ее дальнейшее продвижение до более сильных уровней [0/8] и [8/8] соответственно

• если цена резко поднялась до уровня [7/8] и остановилась вблизи него, то весьма вероятно, что за этим последует разворот и падение.
• при стремительном падении рынка до отметки [1/8], с последующей консолидацией около него, следует ждать вскоре не менее стремительного роста.
• если цена, не останавливаясь, пробила уровень [1/8] или [7/8], то наиболее вероятно ее дальнейшее продвижение до более сильных уровней [0/8] и [8/8] соответственно.

3. Уровни «Вращение/Разворот» [2/8] и [6/8].

Это сильные уровни сопротивления. Они имеют большое значение при прогнозировании разворота рынка внутри анализируемого диапазона. По своей силе и способности развернуть рынок, они уступают лишь главным уровням [0/8], [4/8] и [8/8].

• Если цена пробивает один из этих «Уровней Мюррея» (небольшой временный откат назад при этом особой роли не играет), то, скорее всего, она продолжит начатое движение до следующего уровня.

• Если цена тестирует уровень [2/8] или [6/8], осуществляя на них значительную коррекцию, более вероятный сценарий – разворот и движение в обратном направлении.

4. Уровни «Дно канала» [3/8] и «Верх канала» [5/8].

Томас Мюррей считал эти уровни слабыми, но он же отмечал их важность как границ ценового канала, в котором цена движется 40-45% времени.
Таким образом, если. анализируя график Форекс с добавленными на него «Уровнями Мюррея», мы видим, что цена, к примеру, достигла «Дна канала», отбилась от него, начала расти, пришла к «Верху канала» и вновь развернулась, то весьма вероятен переход рынка во флэт, который будет развиваться как раз в рамках ценового коридора очерченного уровнями [3/8] и [5/8].

Обратите внимание на следующее. После бокового движения рынка в ценовом канале цена пробила уровень [5/8] и достигла затем уровня [8/8].

То есть уровень «Сопротивление» в данной ситуации — главный кандидат на размещение тейк-профита. Это справедливо и в отношении уровней [3/8] и [0/8].

5. Уровень «Сопротивление/Поддержка» [4/8].

Это центральный уровень в системе «Уровней Мюррея» и он же самый сильный.
Его название намекает на двойную роль уровня: когда цена располагается под ним, уровень [4/8] оказывает ей энергичное сопротивление; когда цена находится выше [4/8] уровень оказывает ей мощную поддержку.

Единственный случай, когда уровень «Сопротивление/Поддержка» можно проигнорировать – при боковом движении цены в канале (между уровнями [3/8] и [5/8]), хотя и тогда он может выступать в роли «срединной» линии. При пересечении данной линии ценовым графиком, следует открыть сделку в сторону текущего тренда.

Заметьте, что в тех случаях, когда цена разворачивается на уровне [4/8], она тестирует его минимум дважды. Так что двойной отбой цены от [4/8] может послужить разворотным сигналом и достаточно сильным!

6. Уровни «Экстремальная поддержка» [-1/8] и «Экстремальное сопротивление» [+1/8].

Отбой цены от этих «Уровней Мюррея» может послужить сигналом к открытию торговых позиций в обратном направлении и предостережением об окончании текущего тренда.

• если цена отбивается от уровня [+1/8], это говорит об истощении восходящего тренда и его вероятной трансформации в нисходящую тенденцию. Самое время для открытия сделки на продажу (короткая позиция)!
• при отбое цены от уровня [-1/8] можно предположить, что нисходящий тренд себя исчерпал и начинается рыночный рост. В такие моменты целесообразно заключить сделку на покупку (длинная позиция).

Стоит отметить, что уровни «Экстремальная поддержка» [-1/8] и «Экстремальное сопротивление» [+1/8] довольно слабы. Поэтому часто отскок от них сопровождается не разворотом тренда, а всего лишь временной коррекцией (до уровней [0/8] и [8/8], соответственно), после которой цена может продолжить движение в прежнем направлении.

Рекомендую статью Пивот уровень.

7. Уровни «Окончательная поддержка» [-2/8] и «Окончательное сопротивление» [+2/8].

Эти «Уровни Мюррея» также играют не самую главную роль при техническом анализе графика цены, но они по-своему важны. В первую очередь, при пробое ценой этих уровней, рынок зачастую продолжает движение в направлении пробоя. И это стоит учесть.

Кроме того, при пробое этих уровней происходит еще одно значимое событие – перерисовка «Уровней Мюррея» по новым локальным экстремумам (минимуму и максимуму). Считаются конечными уровнями (поддержки и сопротивления), после пробития которых, данная ценовая модель в пределах линий 0/8 и 8/8 изменяется на другую.

3. Торговля по уровням Мюррея

В трейдерской практике стратегии по уровням Мюррея включают и анализ по экспоненциальным средним скользящим (Moving Average Exponential). Сам автор этих уровней рекомендовал применять МА с периодом 5, 20, 50 и с самой крупной – 89.

Как только тенденция приобретала доминирующие характеристики, следовало ожидать отскока цены от одного из парных уровней. После этого в направлении тренда устанавливался тейк-профит на месте нахождения следующего уровня или на дистанции 50% ниже или выше его.

При использовании трейлинг-стопа прибыль может фиксироваться на самых влиятельных уровнях 0/8 и 8/8.
В других стратегиях уровни Мюррея тоже используются как вспомогательное средство в комплекте с другими индикаторами.

Также читайте статью Уровни поддержки и сопротивления.

4. Заключение

Индикатор уровни Мюррея — это возможность получить на графике цены значимые уровни поддержки и сопротивления, а так же найти самые выгодные точки для открытия и закрытия торговых позиций.

Это аналитический инструмент для прогнозирования движения цены на рынке, причем не только на валютном (Форекс), но и на любом другом. Он станет отличным дополнением к любой торговой системе, так как может использоваться как в трендовых, так и в контртрендовых стратегиях для бинарных опционов.

Серьёзный трейдинг - blog-forex.org