Торгуем волатильность

Что такое волатильность?

Не буду вдаваться в академические тонкости и сложные формулы. По-простому, волатильность рынка – это размах колебаний цен за определенный период времени. Иными словами – это величина (в пунктах или процентах) которую цена проходит за 1 минуту (1 час, 1 день) и т.д.

Чаще всего волатильность считается в процентах, это позволяет сравнивать различные инструменты друг с другом (например, акции, валюты и фьючеры). На форексе, чаще всего расчет волатильности производят в пунктах (в пипсах).

Факторы, влияющие на величину ценовых колебаний:

1. Макроэкономические новости (ведут к кратковременным всплескам цен)
2. День недели
3. Месяцы (в летние месяцы и перед новым годом цены, как привило, очень вялые)
4. Тайм фрейм и т.д.

Значение для практического трейдинга

Волатильность имеет важнейшее значение для практического трейдинга, а именно:
— Позволяет выбрать наиболее перспективную (подвижную) валютную пару для торговли
— Позволяет отсеивать рыночный шум
— Позволяет грамотно рассчитывать стоп лоссы и тейк профиты
— Цикличность

Последний пункт (цикличность волатильности) позволяет создавать простые, но в тоже время прибыльные торговые стратегии.

Цикличность волатильности можно легко увидеть с помощью множества индикаторов. Например, с помощью полос Болинджера.

Обратите внимание, полосы расширяются вслед за ростом волатильности. И, наоборот, сжимаются при её снижении.

Стратегия торговли, основанная на пробое (всплеске, взрыве) волатильности достаточно проста:
1) Ждем периода сжатия (снижения) волатильности.
2) Выставляем отложенные ордера бай стоп (buy stop) и (sell stop) вблизи границ образовавшегося консолидационного канала.

Как это выглядит смотрите на рисунке:

Так как нам не было известно направление движения цен, мы выставили ордера в обе стороны.

Цена пробила верхнюю границу канала, ордер бай стоп сработал и мы вошли в рынок. Если бы цена пошла вниз – то сработал бы ордер селл стоп.
Методы, использующие волатильность, не пытаются прогнозировать направление движения цен.

Они лишь делают ставку на то, что после сужения волатильности последует её всплеск. И не важно, в какую сторону – вверх или вниз.

Достоинства метода:
(+) Простота

Недостатки метода
(-) Большое количество убыточных сделок

Количество убыточных трейдов будет примерно равно количеству прибыльных. Но потенциал прибыли в «хороших» сделках будет больше потенциала убытка в «плохих» сделках.

Следовательно, наш тейк профит будет больше стоп лосса, что позволяет зарабатывать в конечном итоге.