Торгуем импульсы (трендовые и пробойные методы торговли)

Трендовые и пробойные методы торговли. Данная концепция торговли перекликаются с пробоем волатильности. По сути это родственные методы торговли. Данная глава является логическим дополнением и продолжением предыдущей.

Пробойные методы базируются на второй аксиоме технического анализа. То есть на том, что начавшееся ценовое движение, скорее всего, продолжится.

Классическая схема действий при трендовой (пробойной) торговли

1. Определяем зону консолидации цен (это может быть ценовой канал, полосы Болинджера и т.п.)
2. Дожидаемся выхода цены из зоны консолидации
3. Открываем сделку в расчете на продолжение ценового движения

Давайте посмотрим на дневной график пары евродоллар (конец 2010 года)

Горизонтальными линиями отмечен 20-и дневной ценовой канал. Пока цена движется в рамках канала трендовые трейдеры не предпринимают никаких действии.

Затем, в начале января произошел пробой нижней границы канала. Это сигнал для трендовых трейдеров играть на понижение. Прорыв оказался ложным – получили убыток.

В середине января цена пробивает верхнюю границу канала – это сигнал покупать для торговцев тренда. На этот раз пробой был успешен (цена несколько месяцев была в восходящем тренде). Обратите внимание, что при трендовой торговле можно позволить маленькие стоп лоссы. Если прорыв будет ложный, то это приведет к небольшому убытку. Рано или поздно установится тренд, который окупит все мелкие убытки.

Ключевым моментом при торговле истинных пробоев является фильтрация рынка с целью отсеивания ложных пробоев.

Наиболее действенные методы фильтрации рынка

А) Вход в рынок значительно ВЫШЕ уровня сопротивления или НИЖЕ уровня поддержки.

Б) Вход в рынок на втором рыночном движении.

Давайте посмотрим, как эти две техники позволили бы нам отфильтровать ложные пробои.

Вход ниже уровня поддержки. Если бы мы разместили ордер «sell stop» на 30-50 пунктов ниже уровня поддержки, то он просто бы не сработал. Цена отскочила, не задев наш ордер.

На графике рассмотрена ситуация «Б».

1. Цена пробила уровень 1.2805
2. Мы подождали несколько свечей после пробоя и выставили ордер sell stop на локальный минимум предполагаемого прорыва (1.2754)
3. Второго движения вниз не последовало, и мы снова избежали убытков!

Вход на втором движении – это одна из моих самых любимых техник торговли!

Общий вывод:

В момент непосредственного пробоя лучше всего выжидать. Принимайте торговые решения спустя несколько торговых свечей.

Если цена проходит через технический уровень, как нож сквозь масло, то прорыв, скорее всего истинный (такие ситуации бывают нечасто).