Ложный пробой – как его определить?

Lozhnyjj-proryv

Зачем трейдеру нужны ложные пробои?

Приветствую, уважаемые посетители блога. Сегодня мы поговорим об очень важной и интересной теме. Ложный пробой на Форексе – тема сегодняшней статьи. Давайте рассмотрим:

1)    Актуальность вопроса
2)    Факторы позволяющие отличить истинный прорыв от ложного
3)    Техника торговли ложных пробоев
4)    Техника торговли истинных пробоев.

1)    Актуальность вопроса
_________________________
Почему эта тема важна? Очень просто, по сути, ВСЕ движения РЫНКА представляют собой формирование уровней, а также прорывы (или откаты) от них. Ложный прорыв (false breakdown) наиболее интересен нам, практическим трейдерам т.к. он позволяет войти в рынок в точке минимального риска и максимального потенциала для взятия прибыли.

Немного иначе действуют трейдеры, торгующие истинные  прорывы. Они пытаются войти в рынок в момент предполагаемого ускорения движения цены. Эта техника также имеет большие шансы на успех, если все сделать правильно.

2)    Факторы позволяющие отличить (как определить?) истинный прорыв от ложного
__________________________
А) Таймфрейм.
Для внутридневных таймфреймов (1 минута, 5 минут, 15 минут и т.д.) нет никакого смысла торговать ложный пробой уровня. Ибо там мы можем наблюдать один хаос и рыночный шум. Рекомендую отслеживать пробои, как минимум, начиная с часового графика цен.

Б) Значимость ценового уровня
Общее правило просто – чем дольше цена формирует уровень (неважно какой – горизонтальный, наклонный, трендовой линии), тем большее значение он имеет.

В)  Ложных пробоев, чуть больше чем истинных
То есть, чаще всего цена отскочит (пусть и ненадолго) от уровня, чем пробьет его. По моим наблюдениям в 53-55% случаев мы будем наблюдать ложные пробои. Этот результат мы можем наблюдать при тестировании простейших торговых систем. Конечно, если мы будем создать сложные системы, то сможем значительно повысить результативность.

!!! Это самый важный фактор!!!

Поведение цены после касания уровня

Г) Поведение цены после касания уровня

Как правило, если пробой ложный, то цена
— не уйдет на много пунктов в сторону пробоя
— развернется в течение 1-3 торговых свечей.

Д) В момент пробоя, как правило наблюдается всплеск волатильности.

3)    Техника торговли ложных пробоев
__________________________

Давайте рассмотрим общий шаблон работы трейдера, торгующего ложные пробои.

1)    Ждем касание ценой важного уровня
2)    В этот момент ничего не предпринимаем (не покупаем и не продаем – находимся вне рынка)
3)    Идеальными вариантами для нас будет
А) Мгновенный разворот
Б) Цена пробивает уровень, но в течение 3-4 последующих свечей начинает консолидироваться (отползать назад).

На рисунке показана ситуация «А» (мгновенный разворот).
Ложный пробой и разворот

Цена «пощупала» нижний горизонтальный уровень и тут же резко развернулась. Не было даже никакой консолидации. Это самый сильный паттерн ложный пробой.

Ситуация «Б» показана на следующем графике

Пробой и узкая консолидация
Цена, как бы пробила уровень. Но затем начала отползать от него.

4)    Техника торговли истинных пробоев.
_____________________________________

На самом деле это вопрос для отдельной статьи (или даже нескольких статей). Тем не менее, постараемся кратко рассмотреть данную тему.

— Ключевым моментом при торговле истинных пробоев является фильтрация рынка с целью не вляпаться в пробои ложные.
— Наиболее действенные методы фильтрации рынка:

А) Вход в рынок значительно ВЫШЕ уровня сопротивления или НИЖЕ уровня поддержки.
Б) Вход в рынок на втором рыночном движении.

Давайте посмотрим, как эти две техники позволили бы нам отфильтровать ложные пробои, рассмотренные выше по тексту.
Фильтрация ложных пробоев

Вход ниже уровня поддержки. Если бы мы разместили ордер «sell stop» на 30-50 пунктов ниже уровня поддержки, то он просто бы не сработал. Рынок отскочил не задев наш ордер.

Ложный пробой защита

На графике рассмотрена ситуация «Б». Мы подождали несколько свечей после пробоя и выставили ордер sell stop на локальный минимум предполагаемого прорыва. Но второго движения вниз не последовало, и мы снова избежали убытков!

Некоторые модели японских свечей (модель поглощения, внутренний бар и др.) основаны на ложных пробоях.

Система(ы) и метод пробивания уровней очень часто используются многими трейдерами. Например, их использует Линда Рашке, а также А. Герчик.

Общий вывод
В момент непосредственного пробоя лучше всего выжидать. Принимайте торговые решения спустя несколько торговых свечей.
Если цена проходит через технический уровень, как нож сквозь масло, то прорыв, скорее всего истинный (такие ситуации очень редки).

Интересная видеозапись по данной теме:

Успехов вам и удачных торгов. Артур Быков (Агудар).
blog-forex.org

    Секреты Форекс роботов

    Как выбрать брокера
Записи из той же рубрики:
Ложный пробой – как его определить?: Один комментарий
  1. Roland говорит 15.12.2016 в 3:26 пп:

    «Для внутридневных тф (1 м, 5 м, 15 м…) нет никакого смысла торговать ложный пробой уровня. »
    Не соглашусь.
    Тиковый график — минутный — 5- 15 -30 -60… — все это масштабирование тикового графика по времени. Именно с анализа тиков все и начинается. Трейдер смотрит старшие тф на предмет наличия тренда , а входит всегда с младшего, для того чтобы обеспечить себе вход с минимально возможным риском …. Почитайте на досуге про тех.анализ в картинках тут supres.ru/p161/

Добавить комментарий

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>