CCI индикатор – описание и применение на рынке

ССI индикаторы. Описание

План:

1. ССI индикаторы. Описание
2. Принцип работы индикатора CСI
3. Полная формула CCI индикаторов
4. Как пользоваться индикатором СCI?
5. Как работает индикатор? Сигналы индикатора
6. Эффективная форекс стратегия. Используем индикаторы CCI
7. Заключение об индикаторах CCI2

Индекс Товарного канала (Commodity Channel Index, CCI) – это индикатор бинарных опционов. Разработал индикатор Дональд Ламберт в 1980-х годах. CCI или индекс товарного канала входит в состав стандартных индикаторов MetaTrader 4. Для грамотного использования данного индикатора нужно правильно понимать сферу его применения и особенности.

Ламберт создавал индикатор для работы на товарных рынках с целью определения циклических разворотов. Основой создания CCI послужила теория циклов. CCI сравнивает текущие цены со средним значением за определённый временной интервал. Сам автор рекомендовал использовать период равный 1/3 полного периода. Это значит, если актив формирует локальные максимумы каждые 90 дней (полный цикл), то период лучше брать 30 дней.

Популярная область его применения — при нахождении точек входа и выхода. Являясь трендовым индикатором, он достаточно точно определяет «бычьи» и «медвежьи» тенденции, то есть сильные и слабые фазы динамики рынка. Первоначально предполагалось использовать инструмент в анализе товарных рынков, но сегодня, благодаря удобству и точности сигналов, он стал использоваться и на других рынках.

Посмотреть, как визуально выглядит CCI на ценовом графике Метатрейдера 4 (мт4), вы можете ниже на изображении.

1

Характеристики индикатора:

— Платформа: любая
— Валютные пары: Любые
— Таймфрейм: любой от Н1 и выше
— Время торговли: круглосуточно
— Тип индикатора: осциллятор
— Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Exness, RoboForex

2. Принцип работы индикатора CСI

CCI был разработан, чтобы определять уровни перекупленности и перепроданности. Индикатор CCI делает это, измеряя отношение между ценой и Скользящей средней, или, если быть более точным, нормальные отклонения от этой Скользящей средней.

Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие — что она слишком занижена. Выглядит этот индикатор как линия, колеблющаяся в пределах от примерно +300 до -300. В отличие от многих других, этот индикатор не имеет ограничений, поэтому показания могут заходить иногда и за эти условные границы в 300 пунктов.

Располагается CCI в терминале MetaTrader4 в отдельном окошке снизу от ценового графика (в так называемом «подвале»). Настройки просты – период и цена для использования в расчетах. Назначение индикатора – определение момента разворота тренда. Линия осциллятора движется от 0 к +100 при бычьем тренде и от 0 к -100 при медвежьем.

Анализ для выявления длительных трендов лучше проводить на недельных и месячных графиках. Это позволяет предполагать, что пробитие уровней +100;-100 укажет долгосрочную тенденцию. При этом торговлю нужно вести на меньших тайма, в направлении преобладающего движения.

Характер движения индикатора от уровня 0 до +100 и от 0 до -100, подсказывает будущее движение цены. Если линия индикатора в этот период резкая, стремительная, то можно ожидать сильный рост/ падение. Если линия индикатора пологая и с трудом преодолевает уровень, то это говорит об исходе движения.

2

3

Если индикатор продолжительное время находится между уровнями +100 и -100, значит рынок во флэте. Здесь следует подключать работу осцилляторов. ( например, RSI).

Для более рискованной торговли в качестве входа можно использовать следующие сигналы индикатора CCI: для покупки пробитие уровня -100 снизу вверх; для продажи пробитие уровня +100 сверху вниз.

4

Уровни перекупленности и перепроданности. В качестве этих уровней берутся уровни +200 и -200 либо +250 и -250. Все зависит от волатильности актива. Для этого надо индивидуально подбирать настройки для каждой валютной пары.

5Определяя волатильность, CCI редко, но растет самостоятельно, а также показывает и ложные сигналы, которых можно избежать, комбинируя его с индикаторами, например, с трендовым ADX.

3. Полная формула CCI индикаторов

CCI = (Typical Price – SMA)/(0,015*Mean Deviation)

Разберем ее более подробно.

1. Найти типичную цену. Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить сумму на 3.

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

2. Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен.

SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N

3. Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов.

D = TP — SMA (TP, N)

4. Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D

SMA (D, N) = SUM (D, N) / N

5. Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015

M = SMA (D, N) * 0,015

6. Разделить M на D

CCI = M / D

Где:

HIGH — максимальная цена бара;
LOW — минимальная цена бара;
CLOSE — цена закрытия;
SMA — простое скользящее среднее;
SUM — сумма;
N — количество периодов, используемых для расчета

Конечно, чтобы построить CCI на графике в терминале МТ4 всего этого знать не обязательно. Но для более полного понимания того, что именно показывает тот или иной индикатор, необходимо понимать, как он вычисляется.

Понимая как вычисляется индикатор, какие параметры берет в расчет, вы, во-первых, сможете эффективней его применять, поняв его слабые и сильные стороны, а во-вторых сможете больше ему доверять, что тоже очень важно.

4. Как пользоваться индикатором СCI?

Одним из предварительно требуемых параметров для вычисления CCI является временной интервал, который играет ключевую роль в усилении точности CCI. Поскольку он старается предсказать цикл, используя Скользящие средние, то чем точнее подобран период Скользящей средней (для усреднения цены) к циклу, тем более точными будут вычисления. Это верно для большинства осцилляторов. Поэтому более точный временной интервал уменьшает количество ложных сигналов.

6

Вот четыре простых шага для определения оптимального интервала для вычисления (для дневного масштаба):

1. Открыть дневной график инструмента;

2. Определить местонахождение двух максимумов или двух минимумов на графике;

3. Принять во внимание временной интервал между этими двумя максимумами или минимумами (длина цикла);

4. Разделить этот временной интервал на три, чтобы получить оптимальный временной интервал для использования в вычислении (1/3 цикла).

Таймфрейм для данного индикатора лучше всего применять не ниже H1, на меньших таймфреймах индикатор дает много ложных сигналов. Лучше всего он работает на боковом тренде (не путать с флетом), а вот на выраженном тренде сигналы против тренда следует считать ложными или предупреждающими.

Любой индикатор ни в коем случае не стоит применять в одиночку. В смысле, по нему стоит торговать в совокупности с другими индикаторами.

5. Как работает индикатор? Сигналы индикатора

Сигналы перекупленности-перепроданности

— Когда отметка индикатора выходит за пределы -100 и +100, он перекуплен или перепродан.

— Когда график цены находится в позиции перекупленности, пересекая линию 100 сверху вниз это значит, что скоро ожидается ее снижение, стоит покупать ПУТ-опцион.

— Когда график цены находится в позиции перепроданности, пересекая линию -100 снизу вверх это значит, что скоро ожидается ее повышение, стоит покупать КОЛЛ-опцион.

• Сигналы трендов

Осциллятор определяет тренды рынка, что можно использовать при открытии и закрытии сделок:

— Если тренд восходящий, значит, что ожидается смена тенденции, стоит покупать ПУТ-опцион,

— Если тренд нисходящий, значит, что ожидается смена тенденции, стоит покупать КОЛЛ-опцион

• Сигналы расхождения

Понятия дивергенции и конвергенции являются одними из основных в работе рынка, возникая, такие расхождения показаний цены и индикаторов сигнализируют о корректировке слабого тренда:

Дивергенция (бычье расхождение, bullish divergence) появляется, когда ценовой максимум не совпадает с данным индикатора; стоит покупать опцион КОЛЛ.

Конвергенция (медвежье схождение, bearish convergence) появляется, когда ценовой минимум цены не совпадает с данными индикатора; стоит покупать опцион ПУТ.

Нужна ли установка индикатора в вашу платформу?

CCI — стандартный инструмент бинарных опционов, он включен в набор базовых индикаторов терминала Метатрейдер 4. Чтобы добавить его к ценовому графику, нужно:

—  Нажмите вкладку «Вставка» в верхнем меню платформы
—  Выберите вкладку «Индикаторы» — «Осцилляторы» — «Commodity Channel Index».

Для работы с инструментом вам доступны следующие настройки:

Период (стандартно указывается 14 свечей):

— при его уменьшении CCI становится более чувствительным, что повышает количество ложных сигналов;

— при увеличении периода ложных сигналов станет меньше.

Кроме того, допускается менять значения уровней перекупленности-перепроданности для того, чтобы уменьшить или увеличить волатильность осциллятора.

6. Эффективная форекс стратегия. Используем индикаторы CCI

Что является основополагающим фактором для принятия решения о начале движения валюты для большинства профессиональных трейдеров на рынке Форекс? Ответ однозначный – дивергенция индикаторов.

И самая эффективная форекс стратегия, которая подсказывает трейдеру о возможном откате в цене валютной пары и развороте движения валюты за определенный короткий промежуток времени является CCI Divergence + Trend Line дивергенция индикатора.

Это одна из лучших стратегий, проявившая себя в различных интервалах. Но лучше всего ее использовать при М15 и выше. Формула индикатора CCI — это показатель (индикатор) сигнала, который следует за трендом, в случае слишком большого расхождения последней цены по сравнению со скользящей средней.

Расхождение цены, которое показывает индикатор CCI и той, что изображена на графике и есть дивергенция (Divergence). Она показывает последовательность минимума цен при отображенном на графике последовательном максимуме. И наоборот.

7

Что необходимо сделать при входе в рынок по правилам, которые установила форекс стратегия по CCI? При достаточно высоком расхождении цен, тренд считается установленным, а индикатор CCI следует за трендом. Чаще всего используется стратегия, когда индикатор CCI пересекает нулевую отметку или уровень с отметками (+100) (-100).

При этом стоит отметить особенности индикатора CCI:

1. Если он растет очень быстро в интервале от 0 до 100, это означает большую силу тренда.

2. И наоборот, быстрое падение индикатора, после того, как был достигнут уровень 100, показывает падение тренда. И на этой точке лучше остановится, чтобы защитить доходы.

Можно использовать месячные индикаторы CCI, недельные и дневные:

— Месячный индикатор позволяет установить определенный период, в течение которого задаются периоды вхождения в рынок и выхода из него. Это позволяет выбрать наиболее эффективную стратегию.

— Недельный индикатор работает аналогично месячному. То есть выходить нужно, когда индикатор CCI показывает пик, а альтернативный сообщает о снижении тренда.

— Дневной индикатор имеет один очень существенный недостаток – он медлительный, и по этой причине пропускает начало сильных трендов, что является негативным фактором в торговле на волотильных и быстрых рынках. Для успешной торговли на рыках форекс с использованием индикатора CCI, его необходимо комбинировать с другими индикаторами, например ADX.

Индикатор CCI помогает правильно оценить трендовость рынка. Трендовая форекс стратегия по CCI дает максимальный эффект там, где шипы индикатора CCI давали многократные выступы в одном направлении за отметку 100. чтобы избежать дерганий индикатора CCI быстрого периода, необходимо использовать технику ожидания подтверждения. В чем она заключается?

Допустим, индикатор образует шипы после отметки 100 (в любом направлении). Прежде чем, сделать какой-либо шаг, лучше всего выждать пока не придет сигнал подтверждения. Тот есть дождитесь, когда на рынке произойдет закрытие цены на более высоком уровне. При этом можно избежать лишних дерганий индикатора и получить большее продвижение. Для покупки валюты, тренд на выбранном интервале времени, должен иметь направленность вниз.

7. Заключение об индикаторах CCI

CCI – это осциллятор, который предупреждает заранее вероятной смене тенденции при анализе динамики цен. Благодаря этому он делает торговлю гораздо продуктивнее.

CCI один из самых эффективных инструментов бинарных опционов. Его широко используют в торговле, так как он позволяет увеличить доход в несколько раз.
Принцип работы CCI основан на утверждении о цикличности рынка, а определяя правильно циклы, можно увидеть когда начнется и закончится биржевая тенденция, что позволяет неплохо заработать.

Чтобы правильно применять данный индикатор, нужно понимать его особенности и сферу применения. Когда цена находится выше среднего значения, индикатор указывает максимальное значение. А когда цена ниже среднего, минимальное значение.

Данный индикатор свободно можно использовать как для обнаружения долгосрочных тенденций, так и для поиска разворотов. Однако, не всем активам подойдут стандартные настройки.

При анализе сигналов CCI не стоит забывать классические уровни поддержки сопротивления и про общий тренд.

Видео:

_________________

Жми кнопки соц-сетей!

_________________

Похожие статьи:
  1. Форекс вход (точки входа в рынок) – основные стратегии и тренды торговли
  2. Уровень Форекс – основные функции индикаторов
  3. Валюты и валютные пары – как объекты торговой операции
  4. Шок! Линии Фибоначчи приносят прибыль

Добавить комментарий

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>